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WEBさんのブログ

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システムトレード

期間:2008/09/01~2008/09/25
市場:USD/JPY
取引数量:1万固定
手数料:考慮しない
スリッページ:3
使用する足:分足
ルール:現在終値が前回終値と比べて〇%以上小さいならば買い、逆は売りで〇分以上経過した場合は決済。〇分以内に逆トレード指示が出たらドテン売買。

結果:
指標値(〇%,〇分) トレード数 損益%
0.10,60 5 +0.06%
0.09,60 5 +0.37%
0.08,60 10 +1.18%
0.07,60 11 +0.58%
0.06,60 16 +1.04%
0.05,60 18 -0.04%
0.04,60 25 -2.47%
0.03,60 69 -2.22%
0.02,60 200 -7.18%
0.01,60 1039 -15,06%

0.10,3 9 +0.23%
0.09,3 10 +0.23%
0.08,3 15 +0.36%
0.07,3 20 +0.20%
0.06,3 25 +0.01%
0.05,3 30 -0.42%
以下略

EUR/JPY,AUD/JPYでやってみましたが、全トレードマイナスの結果でした。

考察:今回の売買ルールは逆張りなので、大きなリスクを伴っていると思います。にもかかわらず結果が思わしくないので、あまり使用したくないルールだと感じました。
今回のルールは本来ならば分足ではなく、ティックでの急激な動きを捉えて売買するというものなので、分足までしか使用できない現状では、やはりこのルールは厳しかったのかもしれません。
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