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為替市場とポートフォリオ

超久々の日記、というよりまとめ?
為替市場に入って数ヶ月、勉強することいっぱいありました。
株も面白かったけど、為替、本当に面白い。

124円の高値をつけた6月22日。
俺はもう円安一方向しか見えてなくて、円を売っとけば勝つ相場でした。
そこから調整が入り、121円をつけたとき、自分も含め大勢の市場参加者は、押し目としか見てなかったでしょう。
確か、この調整が入ったのは、IMFの声明が原因だったのを憶えてる。
ファンダメンタルズと為替相場が非整合だみたいなことと、円キャリートレードに警告を発した声明だった。

俺も121円あたりで押し目と思い、ロングポジションを取っていたけど、その後、米国のサブプライム問題を元にした信用収縮が注目を浴び始め、今日ついにドル円は111円まで下落(日本国内のニュースでは上昇という見たいだけど)しました。

もちろん俺のロングポジションは、上しか見ていなかったので、ストップなど入れず、ついにはロスカットまで持っていました。確か118円ぐらいで死亡。
こういう時って相場の初心者は、すぐに追加入金して再度「ロング」ポジションを取るようだけど、俺も少なからずそうしようと思ってました。

ちなみに、相場が天井をつける時って、共通点があるらしいね。今回は、「主婦がFXをやりだせば天井」と。1989年のNY大暴落のときは、「トラックの運転手まで株の話をしてる」と。これはいつの話から分からないけど多分1929年かな?「あんな小さな子供までが株の話をしてる、馬鹿げてる」と言ったそうな。 

で、俺はその時に相場に関わる者の●●●ルとも言われるマーケットの魔術師たちという本を読み、一旦様子見を決め込みました。まぁいろいろ勉強できて、大きなトレンドとなりかけていた下降トレンドに乗って、そこからショートポジションに。なんとか退場は免れました。

この1週間、リスク管理というものが非常に重要だと思うようになって、株の場合は、資金が少ないのでヘッジなどしようがなかったけど、為替はレバレッジを調節してヘッジもできる。
自分の資金と狙うリターンとそれに相応したリスクに応じたポートフォリオを考えるようになった。

HV(ヒストリカルボラティリティ)、SR(シャープレシオ)、など金融工学の頭が痛くなるような用語と戦い、ついに昨日、エクセルを駆使し、自分に最適なポートフォリオを探す計算機が完成しました。

正直、今まで俺がやってたことは丁半博打だったこと、相場に対して感情的だったこと、色々反省できました。

まぁ学生の身分で、しかもこのような資金でこんなたいそうなこと、ってなるけど、なんかめっちゃ楽しいんです。

もちろん利益を上げたいとは思うけど、それ以上に相場に関わることが楽しい。そのせいで相場が大きく動くNY時間、寝れないんですけどw

また面白いポートフォリオが組めたら日記書こうかな。

以上、最近の俺でした。
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登録日時:2007/08/17(23:17)

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このブログへのコメント

1~4件 / 全4件

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    2007/08/21(10:28)
    エクセルで最適なポートフォリオ!!!???
    完全に鬼wwwww
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    2007/08/23(21:03)
    STDEVP関数
    CORREL関数
    NORMINV関数
    わけわからんけど使いこなしたぜ!!
    枚数をいれたら自動でSRとHVと金利を計算できるようにした!
    例えば、USD/JPYのL3枚より、USD/JPYのL1枚とEUR/USDのS2枚とZAR/JPYのL5枚とかの方がよりリスクを少なくできてリターンを大きくできる。
    これがポートフォリオや〜〜!笑
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    2007/08/26(11:27)
    まずリスクの求め方、最近知った俺には・・・orz
    それって金融工学やんな・・・
    ゼミそっちのが良かったんとちゃう!?笑
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    2007/08/26(21:49)
    今更やけど、確かにその方が良かったわw
    しかも、リスクについて勉強してたらあのゼミの株式の問題、簡単に分かったし・・w
    あれは、ドルコスト平均法って手法で、結構使えるみたいやわ。

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