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iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF

iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF (東証1477)は、10月20日のPCFによると、
TOPIXのウェイト順位1~454位から152銘柄
JASDAQ上場の日本マクドナルドHD
以上、153銘柄で構成されています。

MSCI最小分散指数の元指数となるMSCI JAPAN ex REITsは、308銘柄で構成されています。
元指数の特性を残し、そのリスクだけを最小化したのが、MSCI最小分散指数になります。
年2回リバランスをします。

PCFによると
最大ウェイトは、JR西日本が1.84%
最小ウェイトは、積水化学0.04%です。

1477におけるウェイトとTOPIX-ETF(1306)におけるウェイトの比をみてみると
TOPIXにおけるウェイトが大きい銘柄から順に
トヨタ自動車、0.2971
MUFG、0.4218
MSFG、0.6864
本田技研、0.8425
SOFTBANK-G、0.1571
NTT、1.0621
みずほFG、1.030
KDDI、1.1446
JT、0.9590
SONY、非採用

比が大きいほうから順に
TOPIX383位のオラクル、25.91
TOPIX215位の東燃ゼネラル石油、18.16
TOPIX312位のベネッセ、17.71
TOPIX314位のパーク24、14.44
TOPIX179位の田辺三菱製薬、14.11

個人的には、採用されている中型株に直接投資するほうが好みです。
1件のコメントがあります
  • イメージ
    minoQさん (-2.04point)
    2015/10/22(01:10)
    初めまして。
    東証に上場されているETFにはあまり興味なく気にもしていませんでしたが、最近いろいろと上場されているみたいですね。
    心臓と胃が弱い方にはminimum volatility ETFの設計思想はいいと思っています。

    なんにせよ、規模、流動性などがちょっと微妙な日本のETFにはまだまだ投資する気になれませんけど。
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