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外国人投資家の相場への影響を分析してみた

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東京株式市場における外国人投資家の影響がどの程度なのか。
朝一に発表される外資系動向がどの程度使えるのかを、ちょろっと検証してみました。

データソースはトレーダーズ・ウェブの外資系動向。対象期間は今年の1月4日から6月6日まで。
Y軸に日経平均終値、X軸に外資系売買累積(売り−買いの差引の累積)を取ったグラフがこれです。



このグラフを見る限りでは、予想以上に関係が深いようです。
しかも、今年最安値を付けた3月17日までよりも、その後の戻り局面のほうが相関が高いように見える。
そこで2つの期間に分けて相関分析をした結果、1月4日から3月17日までの期間の相関係数は0.66、3月18日から6月6日までの期間の相関係数は0.79でした。

この相関は、東京株式市場のメインプレーヤーが外国人である限り続くと考えられます。
これをなんとか将来の相場予測に使うことができればよいのですが・・・


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登録日時:2008/06/08(20:06)

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