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NGTNさんのブログ

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今日の相場 -4/9-

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∇ダウ:12,576.44(-35.99) ナスダック総合指数:2,348.76(-16.07) S&P500:1,365.54(-7.00)
前日引け後に発表されたアルコアの決算とAMDの売上見通しが冴えなかったことから寄り付きから売られました。IMFが発表した金融機関の損失見通しも嫌気されたのかもしれません。午後2時に発表されたFOMC議事録は結構弱気な内容でしたが、株式市場はあまり反応せず。むしろ発表時点からはやや上げて引けました。為替はボラが収まってきたのと円売りが強い感じです。CFTCのデータだと投機筋の円買いがたまってたので、マーケットの混乱が収まってきたのをきっかけとして手仕舞いしているのかもしれません。

・シカゴ先物市場 建て玉推移
http://www.forexwatcher.com/cmepos.htm

・米FOMC議事録、今年上期のマイナス成長を予測=FRBの限界も示唆
http://www.gci-klug.jp/masutani/08/04/09/fomcfrb.php

・2月米住宅販売保留指数は前月比‐1.9%、過去最低の84.6=NAR
http://jp.reuters.com/article/domesticEquities/idJPnJT815723320080408

・クレジット損失、1兆ドルに迫る可能性=IMF
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-31218420080409

・米ワシントン・ミューチュアル出資受け入れ、第1四半期は赤字予想
出資報道が出た前日は大きく買われましたが、1Q決算の赤字予想と減配を発表し昨晩は売られました
http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPJAPAN-31215420080408


∇日経平均:13,111.89(-138.54) TOPIX:1,262.90(-19.79)
昨日大きく下げた反動と円安進行からCMEの日経平均先物が高く帰ってきて、日経平均は朝方は反発して始まりましたが、ショートの買戻しも一巡したのか上値の買いが続かず、昼休みに大林組が下方修正を発表するとゼネコン株に売りが殺到し、それをきっかけにして先物にも大きな売りが続き日経平均は一時13000円を割り込むところまで下げました。引けにかけては買い戻しが入りある程度戻して引けました。
大林組の下方修正がきっかけになった感じですが、オプションのP130(行使価格13000円のプット)の建て玉が大きくなっていたので、おそらくP130売りに対しての先物ヘッジ売りが入ることを狙った売り仕掛けが先物に入ったのだと思います。って、わかりにくい日本語ですね・・・。えーと、P130を売っているとSQ値が13000円を割り込んだ場合、13000円-SQ値の分を払わないといけないので、13000円に近づくと先物を売ってヘッジするところが出てきます。先物を売っておけば、13000円を下回っても先物売りの利益で相殺されます。というわけで、建て玉が多いとそれだけヘッジの先物売りが出て下げやすくなるので、それを狙えば売り方は利益を上げやすくなります。
寄り付き前の外資系証券注文は2日連続で大幅売り越しで、ファンドの決算売りが出始めているのかもしれません。それと今日は下方向に大きく動いた割には、現物の出来高が増えませんでした。先物の出来高は増えたんですけどね。やはり上値を追うにはエネルギー不足な感じです。
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2件のコメントがあります
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     今晩は 先物売が多い日でしたね
    このところ、出来高が減って先物で売られるので
    なんともなりません。
     当分この調子になりそうですね。
    外人投資家の売りも多いし、手に負えませんね。
     商社に期待しています。
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    NGTNさん (対象外)
    2008/04/09(23:19)
    ひでたろう12さん、
    こんばんは。出来高が減っているのは、ヘッジファンドや個人が痛んで、短期売買のプレイヤー数が減っているのもあるでしょうし、長期資金の買いが鈍いのもあるでしょうね。あと、決算で大きく売られることが多いので、それを嫌がって先物取引にプレイヤーが移動しているのかもしれません。まあ、いずれにしろボラが高くなりやすい相場ですね。
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