２０１２年度の取引の総括（覚書）

[DRAGON'さん]

　２０１２年度の取引の総括を簡単に…。

 

　まず自分の場合はcosisinさんに、真っ先に礼を言わないといけないなぁ…。（笑）
　cosisinさんの公表されたシステム群が、なければ今年は赤字で終わっていました。
　…まぁニッパーさんのブログがなければcosisinさんを知る事も無かったんでニッパーさんにも感謝ですねぇ。

 

　ちなみに２０１１年度生き残れたのは３１１直後の自己裁量（？）空売りによる儲けの貯金のお蔭。
　（…もっともあの時はシステムが幾つか死んだ、直接的、間接的な原因が３１１の、お蔭）
　こうやって考えると今年も実力で無く運だけで生き残っている気はしてますがね。

 

　さて今年はシステムが三つ程死にました。
　（自分の場合、システムの死んだ定義はシステムに運用させている資金から３３％以上のドローダウン、もしくは年末の大納会終了の時点で赤字終了）

 

　ソコソコに下落したら買いに行くカウンタートレンド（カウンタートレード）タイプ、これは夏場に電力株（原発が再開できず燃料費の問題で各社決算が赤字だった）の買いシグナルが乱立したのが死亡フラグで、ご臨終。

 

　メインの空売りタイプ。これもカウンタートレンドですが年末の上昇時に。シャープ（上昇相場＋再建の際の思惑買い）のシグナルを大量に出し始めてそれが原因で死亡。

 

　後は空売り、これはシグナルの少ないタイプを幾つも纏めて（クラスター化）して一つのシステムにしたもの。（これもカウンタートレンド）やはり死んだのは年末ですね。

 

　一応、買いのタイプは復活させましたが現在、最近のシステムの統合の結果、単体的な物は兎も角、総合的なドローダウンを鑑みて運用停止中です。

 

　メインの売りは復活を試してますが空振り中。

 

　クラスター化した売りは、どのルーチンが悪さをしているのか特定は出来ています。パッチも開発したので、当面は運用する気でいます。

　まぁ後はシステム絡みで特筆しておく事は…他の人にとっては今更になるけど、イザナミだったらバックテストで”複数の売買ルールを作る”にチェックを入れて自分の運用している全部のシステムを一括で運用してみてシステム全体のドローダウンを確認しておくのはリスク回避上、必要なのは痛感しましたね。

　（いや、ドローダウンの重なり具合を確認しておくのは必要ですよ。レバレッジ（信用取引）効かせていると下手すると運用資金が足りないとかなりかねないですから）

 

　同時にシステムを組む際に期待値の大きさだけでなく偏差が狭い程、優秀って事を思い出した次第。

　…この辺りは以前の日記にも書きましたがね。

　…さて最後に。
　去年の反省点、もう少しリスクを取って行くってのはクリアかな。
　（むしろ最近はリスクを取りすぎているかな…自覚はしているんだけど…）
　研究用のシステムを入れてって所はcosisinさんのシステムが、その任を果たしてくれてますかね。（もっとも私にはオーバテクノロジーの部分も多い、と言うか多すぎる状態ですけど）

 

　今後の課題は…去年も言っているけど開発と研究は時間欲しいなぁ。システムを纏めたのは時間短縮に役に立っているけど、それだけじゃまだ足りないかな。
　年初は忙しいの決定だから、そこからが問題だけど…。
　もっと積極的に時間の稼ぎ方を検討しないとね…。

 

　…ちょっとつらつらと書きすぎて纏まりが有りませんが、現時点での２０１２年の反省、感想等を書くと、こんな風になりましたって事で今回は失礼します。

 

　ＰＳ．

　少しして思い出したので追記を。

　２０１２年の最終成績が確定しましたのでプロフ書き換えました。そっち見ていただくと分かりますが、年間の取引が増加しています。それも生活時間を圧迫している理由ですね。

 

　それと口座の手数料は地味に効きます。特に取引が多くなればなる程に。

　今年はそれを痛感しています。口座は積極的に選定すべき事項ですね。