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Raguelさんのブログ

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日経平均予測に関する補足説明


暇人様からのコメントにて、『12月中旬の予想ですが、「この期間の値動きの幅」を意味するのか「この期間の終値」を意味するのか、よくわかりません。』というご質問を頂きましたので、その回答とともに若干補足説明をさせて頂きます。

まず、ご質問への回答ですが、当ブログのコラム「1ヵ月後の日経平均予想」の値は、1ヶ月を上旬(1〜10日)、中旬(11〜20日)、下旬(21〜月末日)の3つに分け、各期間内の上限と下限の予測値を示したものです。
つまり、ご質問の言葉で言えば「この期間の値動きの幅」を示すものです。
期間内で上下限がどういうタイミングで現れるかは関係ありません。


私がこの予測を行っている目的は、アホールド株のヘッジを行うために、日経平均の動きの大まかな傾向を掴むことにあります。
従って、1ヶ月後の値そのものよりも、そこに向けての動きをできるだけ早く予測することが、最も重要なポイントになる訳です。
簡単に言えば、上下500円程度の横這い傾向が続くと見るのか、1000円クラスの上下動が起きるのかが問題だということです。

この観点で今回の修正モデルの能力(精度ではなく)を評価すれば、ほぼ合格に近い結果を出していると考えています。
その理由は、11月上旬の大幅下落を1週間遅れで予測している点にあります。

つまり、この修正モデルを10月から使っていれば、少なくとも10月中旬の時点(日経平均が17000円を大きく割り込んで来た頃)に、15000円までの下げを察知できたことになる。
そしてその時点でその予測に従って日経平均先物を売り立てるなりプットオプションを買うなりの手立てを講じておけば、アホールド株ヘッジという目的は達成できたことになるわけです。

まあ、終わったことを後講釈しても仕方がありません。
重要なことは、これからもこの予測モデルが同様の機能を果たせるか否か。

今年一杯くらいテスト、実証を進めて実用化するかどうか判断する予定でおります。

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