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IV全面高

日中は期近、夕場は期先まで波及しIVが全面高の展開となりました

原資はさほど動いていないので違和感を感じます

カバードプットを上乗せしましたが更にIV上昇を受けいずれも含み損となっています

リバースカレンダー・日中に値洗いが良かったのですが、それも一瞬でスリペも大きく利食いが難しいと感じました。

4月15日(木) 日経平均先物
後場終値 11,270円(+0.53%)
夕場終値 11,240円(-0.26%)

本日の収支  -27,100円
4月確定損益 +437,603円

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

保有ポジション 口座 松井証券
必要証拠金
4,646,080円
=3,824,780円(SPAN110%)-(-821,300円(NOV))

値洗い -310,900円(夕場終了時)

リスクパラメータ(夕場終了時)

デルタ +0.16
ガンマ -1.17
セータ +115.0
ベガ  -454.3

先物 -4.1枚

6C   5C   SP   5P   6P
          975
          100  -30  -10
          102  -30  -10
          105
          107
          110  -10
     +10  112(ATM)+10
     -10  115
          117
-20  +20  120
          122
          125
登録日時:2010/04/15(22:26)

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このブログへのコメント

1~2件 / 全2件

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    2010/04/15(22:59)
    お疲れ様です^^

    以前の高IVに比べると、どうしても今のIVが低く感じてしまうんですよね、、、(;;)IV30とかみてたので、IV20以下だと怖くて売れないのです><夕場はカバードプットの組時だったのか、、、><そっか、IV上昇という時は、プットもコールも両方上昇するのですね?両方でカバード組めばいいという事ですね!!
  • 通報する

    2010/04/16(00:23)
    こんばんは

    売り時だったというのも後になってみないとわからないですね

    両方で組んじゃうとSSになるのでカバードとはまた違ったポジになっちゃいますよ

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