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イマイチな日々です

ここ数日思ったように利が伸びてくれません。

スリペで10万程やられました、積み重ねると大きな数字、><

期近のIVが思いのほか剥げません、こんなものでしょうか?

なので一旦カレンダー系のポジに見切りをつけ、リバースやLストラングルを入れてみました


4月6日(火) 日経平均先物
後場終値 11,280円(-0.70%)
夕場終値 11,310円(+0.26%)


本日の収支  +629,357円
4月確定損益 +525,830円

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

保有ポジション 口座 松井証券
必要証拠金
0円
=783,000円(SPAN100%)-(+1,151,180円(NOV))

値洗い +8,600円(夕場終了時)

リスクパラメータ(夕場終了時)

デルタ +1.10
ガンマ +1.10
セータ +7.2
ベガ  +117.2

先物 ±0枚

5C   4C   SP   4P   5P
          975  -10
          100  -40
          102  -30
          105  +7
          107  +4
          110  -1  +7
-5   +5  112(ATM)
+7   -1  115
          117
          120
          122
          125
登録日時:2010/04/06(21:40)

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このブログへのコメント

1~2件 / 全2件

  • 通報する

    2010/04/06(23:23)
    お疲れ様です^^

    夕場引け時点のIVをチェックしたのですが、期近プットIVは盛り上がった割には期先IVは全然もりあがらず、、、でしたね??

    SQ前はこんな感じ(期近IVと期先IVの盛り上がりに差がでる)ものなのでしょうか???

    スリペの問題はあたしも気になります><

    どうにかならないものですかね、、、
  • 通報する

    2010/04/07(01:32)
    こんばんは。

    >夕場引け時点のIVをチェックしたのですが、期近プットIVは盛り上がった割には期先IVは全然もりあがらず

    そうですよね、あと期近はこれだけSQが近くなると、わずかな差(残存日数・原資産価格の設定)で大きく数値が変わってきますので、この時期は見ないで体感するほうがいいような気もします。

    難しいですが、どうすればより正確に観測できるのか考えています。

    気にしすぎかもしれませんがね^^;

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