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上証50ETFの基準価額と取引値の乖離

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上証50ETFの基準価額は、前日の株価と為替レートを元にして計算されています。
http://www.ose.or.jp/stocks/data_etf/index_1309.xls

たとえば、本日9日の基準価額は63140円ですが、これは8日の上海株価終値と為替レートを元にして計算しています。つまり、裁定がガチガチに利いていれば、8日の大証終値は63140円に近い値になっているということです。(ボラが大きいから近いとは限りませんが)

というわけで、基準価額と大証取引値(四本値)の乖離をグラフにしてみました。
初値はマズマズの値でしたが、その後一気に上昇し、30%超のプレミアムをつけました。
最近は落ち着いてきましたが、まだ5%前後のプレミアムがついています。
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    ETF
登録日時:2007/11/09(22:05)

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