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続:窓(改)の実践

東証1部上場銘柄について、上向きの窓(改)でも調べてみたが、下向きの場合と同じような値動きの偏りが確認できたので、上向きの場合も加えて実践してみることにした。

売りと買い両方注文した方がなんとなくリスク分散できているような気もするし。。

で、上向き窓(改)の参入ルールは下記のとおり。

1.前日日足の安値に対し、終値が+5%以上になった
  銘柄をマーク
  (5%が、窓の大きさに相当するところ)
2.当日の始値が前日終値以上で寄ったら空売り参入
  (前日終値に1%程度上乗せした額で寄指しする)
3.参入後は、利確ライン(5%)、損切ライン(5%)、保有期間上限(7日間)のいずれかの閾値の到達したら買い戻して清算する。

ちなみに、先日下向きの窓(改)で実践してみた結果は、
 アルペン;2100円で購入2065円で売却
 不動テトラ:205円購入216円で売却
 青木あすなろ:763円購入760円で売却
であった。

早くもシステムトレードに徹しきれずに、裁量を入れてしまったが、可もなく不可もなく、まぁよしとする。

明日の注文:
下向き窓の買い4銘柄()内寄指値
1813(199)
5612(220)
5912(333)
8423(203,000)

上向き窓の空売り5銘柄
4028(233)
5855(3,350)
8237(2,240)
8291(198)
8878(2,845)

いくつ約定するか・・。
産まれて始めての空売り注文・・。







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登録日時:2007/05/31(23:53)

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このブログへのコメント

1~2件 / 全2件

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    2007/06/02(22:47)
    始めまして、かなりお詳しい様子ですね。私は、NK先物をディトレードしています。31日、1日と急上昇して、18000円台に乗せる場面もありましたが、1日の大引けでは週末とあり利確に押され、17000円台の後半で取引を終えています。4日からの値動きに楽しみはあるものの、しばらくは18000円を挟んでの値動きかと考えています。どうでしょうか?
  • 通報する

    2007/06/03(23:25)
    takix-takixさんへ
    コメントありがとうございます。

    日経の予想、、難しいですね。
    takix-takixさんは売りや買いの判断はどのようにされているのでしょうか。
    NKについて私は、投資に有効になりそうな先行指標をしらないのですが、ニューヨークとの連動性や、債権相場との相関があるようでしたら、それなりの判断ができるようになるのかもしれません。

    もし数値で判断されているような先行情報をご存知でしたら、どのようなものか教えていただければできる範囲で有効性を計算してみます。。
    (以前、DOWとの相関から良い投資方法が見つからないか探そうと考えていたことがありますが、今は日記にも書いている「窓」にはまっています)

    ほとんど答になってないようですいません。

    ところで私の場合ですが、短期投資はシステムトレード的な方法でやろうと考えています。
    まだ始めたばかりというのもあって、今の段階では数値化できないものは見ないようにしています。

    判断基準については、「この銘柄の過去の値動きから、この銘柄の次の株価がどうなるか・・」とか、「この情報によってこの銘柄がいくら値上がりしそうか」。ではなく、あるパターンの値動きに合致する銘柄とその取引日をスクリーニングし、そのパターンに合致した取引のうちの何割で1週間以内に5%以上のリターンを得られ、何割で1週間以内に5%以上のロスを出したかを過去のデータでシミュレーションしています。

    まずは100戦55勝35敗10分くらいの方法を見つけることを目標にしています。

    そのために、全上場銘柄の日足株価、取引高、株式分割情報、上場市場、決算データ(今のところ連結のみ)をデータベースにためこんでいっています。

    はじめたときはあまり期待していなかったのですが、窓の思想に基づく逆張り投資は思いのほか窓出現後に値動きの偏りがあることがわかり、今投資方法の改良と、過去のを加えているところです。

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