夢幻さんのブログ

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FX検証(その5)

<通貨>ドル/円
<期間>2007、2008年各1年間
<売買ルール>
 ピボットS1でロング、リミットR1、ストップR2
 ピボットR1でショート、リミットS1、ストップR2
 オーバーナイトなし。(※翌日7:00に強制決済)
 常にポジションは1枚。
 1日1トレード。

<2007年>
63勝105敗
損益 = -452pips
LONG = 77回
SHORT = 91回
勝ちトレード平均 = 43.08pips
勝ちトレード最大 = 155pips
負けトレード平均 = -30.15pips
負けトレード最大 = -110pips
最大連勝 = 4
最大連敗 = 9

基本的に右肩下がりのトレード成績でした。
負けの9割がショートによるもの。

<2008年>
83勝123敗
損益 = -82pips
LONG = 113回
SHORT = 93回
勝ちトレード平均 = 62.30pips
勝ちトレード最大 = 300pips
負けトレード平均 = -42.70pips
負けトレード最大 = -146pips
最大連勝 = 5
最大連敗 = 10

秋以降の荒れ相場がありながら、この結果は立派といってよいのかな?
過去2年と比較して勝ち負けの平均、最大値ともに上昇してます。
逆張りなので当然といえば当然なのですが、
収支はレンジ相場が続くとプラス、トレンドが発生するとマイナスに進みやすいです。
そして1回トレンドが発生すると、それまでのプラスを吹き飛ばします。(笑)

…人間くさいルールだなあ。

トレンドを追うルールを組み合わせてみるか。
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登録日時:2009/07/05(22:43)

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