４月１８日（金）の取引

[ぶーちゃんまんさん]

日経平均は底堅い、想像以上に強い、今日も切り返してきた。来週は一段高するとまた難儀することになりそうです。


いきなりですが、最近考えさせられた一言。

「オプション取引が権利行使価格を割り込むか否かの勝負だと思うのは勘違いである」(ボラが微笑むから-ACさんブログより引用）

割り込まなくても負ける事は多くあります。また実際にはその方が多いなと納得。

売り戦略で実際に多い負けパターンとは証拠金のショートであったり、ボラテリティの上昇での損失評価額だったりします。

非常に考えさせられる言葉でした。

オプション取引の本質とはボラティリティの売買だと思いました。

○４月１８日（金）の日経平均　　13.476.45円（＋78.15円）

○4/18の収支 　±0円
○4月の収支　＋1,253,047円
○2008年の収支 ＋2,427,158円

○現在のポジション（平均単価）
評価損益（値洗い後）　＋177,632円

0805Ｃ‐155　買建　10枚（2円）
0805Ｃ‐150　売建　40枚（5円）
0805Ｃ‐145　売建　10枚（15円）
0805Ｃ‐145　買建　3枚（15円）
0805Ｃ‐140　買建　2枚（55円）

0805Ｐ‐125　買建　1枚（115円）
0805Ｐ‐120　買建　1枚（95円）
0805Ｐ‐115　買建　1枚（30円）
0805Ｐ‐115　売建　10枚（30円）
0805Ｐ‐110　買建　1枚（50円）
0805Ｐ‐110　売建　20枚（20円）
0805Ｐ‐105　買建　10枚（7円）
0805Ｐ‐105　売建　20枚（6円）
0805Ｐ‐100　買建　20枚（5・5円）
0805Ｐ‐100　売建　20枚（9円）
0805Ｐ‐975　買建　12枚（3・7円）
0805Ｐ‐975　売建　20枚（7・5円）
0805Ｐ‐950　売建　20枚（5円）
0805Ｐ‐925　買建　20枚（3・5円）
0805Ｐ‐900　買建　40枚（3円）

ポジションのリスク指標
デルタ　 ガンマ[100円当たり]　 ベガ[千円]　 セータ[千円]
－0.92　　　－0.519　　　－131.03　　　109.08

必要証拠金額 　　　　　　　 　　　　9,044,540円