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ぶーちゃんまんさんのブログ

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4月18日(金)の取引

日経平均は底堅い、想像以上に強い、今日も切り返してきた。来週は一段高するとまた難儀することになりそうです。


いきなりですが、最近考えさせられた一言。

「オプション取引が権利行使価格を割り込むか否かの勝負だと思うのは勘違いである」(ボラが微笑むから-ACさんブログより引用)

割り込まなくても負ける事は多くあります。また実際にはその方が多いなと納得。

売り戦略で実際に多い負けパターンとは証拠金のショートであったり、ボラテリティの上昇での損失評価額だったりします。

非常に考えさせられる言葉でした。

オプション取引の本質とはボラティリティの売買だと思いました。

○4月18日(金)の日経平均  13.476.45円(+78.15円)

○4/18の収支  ±0円
○4月の収支 +1,253,047円
○2008年の収支 +2,427,158円

○現在のポジション(平均単価)
評価損益(値洗い後) +177,632円

0805C‐155 買建 10枚(2円)
0805C‐150 売建 40枚(5円)
0805C‐145 売建 10枚(15円)
0805C‐145 買建 3枚(15円)
0805C‐140 買建 2枚(55円)

0805P‐125 買建 1枚(115円)
0805P‐120 買建 1枚(95円)
0805P‐115 買建 1枚(30円)
0805P‐115 売建 10枚(30円)
0805P‐110 買建 1枚(50円)
0805P‐110 売建 20枚(20円)
0805P‐105 買建 10枚(7円)
0805P‐105 売建 20枚(6円)
0805P‐100 買建 20枚(5・5円)
0805P‐100 売建 20枚(9円)
0805P‐975 買建 12枚(3・7円)
0805P‐975 売建 20枚(7・5円)
0805P‐950 売建 20枚(5円)
0805P‐925 買建 20枚(3・5円)
0805P‐900 買建 40枚(3円)

ポジションのリスク指標
デルタ  ガンマ[100円当たり]  ベガ[千円]  セータ[千円]
-0.92   -0.519   -131.03   109.08

必要証拠金額             9,044,540円
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  • 通貨ペア:

  • 経済指標:

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