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日米金利差と株・為替

せっかく毎日数字を拾っているんで、まとめ。
去年の夏から、日経の高値・安値日に合わせてみました。
ココの金利差は、日米10年債の利回りです。

        日経     米ドル   金利差
 8月31日 10492円 ・93.5円 ・2.13%
10月 6日  9691円 ・89.6円 ・1.94%
10月26日 10362円 ・92.1円 ・2.12%
11月27日  9076円 ・86.1円 ・1.98%
 1月 5日 10982円 ・92.4円 ・2.50%
 2月 9日  9932円 ・89.2円 ・2.22%
 4月 5日 11408円 ・94.6円 ・2.52%
 6月 9日  9439円 ・91.4円 ・1.96%
   (今日  9923円 ・90.5円 ・1.98%)

金利差が拡大すると、円安方向。円は売られます。
逆に縮小すると、円高方向で、円が買われます。
株も、為替連動相場ですから、金利差とほぼ連動しています。

ココの数字から、日経の安値日は、だいたい金利差が2%割れ。
1.9%台をつけてから、反転している様です。
(この間、最も金利差が縮小したのが、10月2日・1.89%)

金利差の2%割れは、長くても4~5日。
その後、すぐに2%台に戻る傾向。
とすれば、金利差から見た日経・為替とも、
今回はほぼ底値圏に来ていると考えられます。

少なくとも、今日の水準から、さらに円高・株安に進むには、
日米金利差をもっと縮小させる事態が必要です。
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登録日時:2010/06/23(15:45)

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このブログへのコメント

1~15件 / 全15件

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    2010/06/23(16:40)
    kobuntaさん

    今日は。。。

    今回の調整は、今日でほぼ完了のような感じがします。。。

    【日経】の動きを見ても、朝下げてから、横ばいの傾向ですし
    終わりごろ、下げてきましたが、
    戻してきています。。。

    他のアジア諸国も同じような傾向で。。。

    ヨーロッパも下げて始まったようですが
    たぶん【上げてくるのでは。。。???】

    しかし、ダウは、もう一段下げてくるような気がします。。。
    だが、前の上げた時の安値=10192ドル=は、割ってこないだろうと
    思います。。。

    つまり、100ドル以内の下げで済むのでは。。。

    その程度であれば、
    明日、【日経】は、下げても上げてくるような気がしますが。。。

    100ドルを超えてくれば、少し
    本格的に上げてくるのには、時間がかかるかもしれません。。。

    だが、トレンド転換に、成るような今回の下げではないと思います。。。
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    2010/06/23(16:52)
    お疲れ様でした。

    日米の金利差にずっと注目されてたんですね。

    私は途中まで気にしてたくせに、ユーロがどうのこうの、
    Libor上げすぎドル不足だ、ヤバイ!なんてあたりから、
    頭からすっかり抜けてしまってました。

    ぶれないためにも定点観測は大事ですね。

    今週なんとか逆張ってみようかな・・・(^^;たらり。
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    2010/06/23(17:17)
    権左衛門さん、こんにちは。

    ココからさらに下げて行くには、新しい悪材料が必要かと?
    その悪材料で、米国債にさらに買いが入って、という展開。
    そして金利差が、1.90%に近づく様な。。。

    先週辺りから、売買が極端に減って、買いが入らないんで、
    ちょっとした売りで値を崩すパターンばかりです★

    サッカーのW杯の影響って見方もありますけど、
    それならそれで、早くイングランドとかドイツには負けて欲しいですね。
    世界経済のために^^;

    私も、ここからの大きな崩れは考えてません。
    9378円つけたの、まだ2週間前でっせ(ーー;)
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    2010/06/23(17:26)
    REEDさん、こんにちは。

    注目・・・、ってより、毎日ただノートに書いてるだけ^^;

    まとめて見る、ってコトしてないんで、
    何となくそうかな!?って程度にしか、いつもなりません。。。
    もっと収集した数字・情報を処理しないとダメですねぇ(-_-;)

    売買してる銘柄にしか、目が行ってない★
    視野が、知らない間に狭くなって来てました。
    (日立・日立・・・で、毎日過ぎてたような?)

    W底がちゃんと完成なってくれるか?正念場ですね。
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    2010/06/23(19:13)
    こんばんは

    大変興味深いデータをありがとうございました。
    米ドル/円レートに、金利差がいかに大きな影響を与えているか、よく分かりました。
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    2010/06/23(20:11)
    daikonさん、こんばんは。

    私も、まとめてみて、傾向が掴めたトコロです(^_^;)
    いくら数字を集めてみても、ちゃんと料理してないとダメですね・・・。

    今夜のNYには、裏切って欲しくないです。
    新築住宅かぁ、今夜は。。。
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    2010/06/24(20:43)
    こんばんは~。

    堅いと思ってた、ドル円90円台を割り込んでます。

    の、わりに日経無反応なかんじ。

    今日は買えませんでした。
    明日買えるか。
    前場は総会に行ってるので、明日の後場買えるか。
    自分が試される??
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    2010/06/24(21:34)
    REEDさん、こんばんは。

    どうも・・・不穏な雰囲気ですね★
    やっぱり、G8・G20で足並みが揃わないコトを読まれて、
    その間隙を大きく乱そう!なんて狙ってる筋がいるのか?

    87年のブラック・マンデーの時も、
    欧米のソレを突かれたのが原因と言われてます(ーー;)

    ところで、明日はどこの総会に行くの?
    いいなぁ~♪
    お土産も貰えるみたいだし・・・。

    私も来週は、1年半ぶりの東京の予定。
    楽天証券の講演会の当選通知が来たんで、行ってみよ(^_^;)
    大人の休日クラブで、12000円で往復出来るし。
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    2010/06/24(22:28)
    おお、お伝えしてませんでしたっけ。
    パナソニックで~す。初めてです。
    総会自体は、去年のメガチップスに引き続き、二回目です。えへへ。
    大阪でやってくれるなんて、うれしいな~。

    おとなの休日クラブ?JRの割引券ですか?
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    2010/06/25(15:19)
    後場間に合って、下で待って、日記でパナソニックの悪口書いてたら
    少し上げて。
    引けでだれるんじゃないかと、ヤッパリ待ったけど、少し上げて終わりました。

    買いそこねたけど、来週「やっぱり買いそこねた~!!」と
    悔しがりたいところです・・・。
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    2010/06/25(16:05)
    REEDさん、お疲れ様でしたm(__)m

    パナソニックの株主総会でしたか^_^;
    場中にやってると、株価も気になりますね。

    私は、日立を買い増し。ちょっとヤバイ水準になって来たか?
    信用分の損益分岐点が、あと10円と少し(ーー;)
    月曜日に下げる様なら、一旦整理して出直しだな。。。

    ところで、大人の休日クラブは、JR東日本。
    年に何回か、3日間乗り放題(JR東の管内)12000円☆ってのやるんですよ(^^♪
    新幹線の指定席も6回まで取れるし。

    普通に東京まで往復する金額の半値で済みます。
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    2010/06/28(17:46)
    こんばんは。

    全然上がらなくて、つまんないです~。

    SQ後はきれいに上がってくれるものだと思ってましたが、
    大はずれでした。

    為替のせいですかね。
    もう、介入でも何でもやってくれないかなぁ。

    上海も冴えないし・・・。
    なんでまた、あそこまで重たいんですかね、上海・・・。
    B株のほうは、上がりつつあるんですがA株がだめです。
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    2010/06/28(20:51)
    REEDさん、こんばんは。

    ホント・・・下げても、ちっとは戻りながら下げてよねぇ(-_-;)
    戻ったら、外そうってのもあるんだから・・・。

    それにしても、今日の年初来安値銘柄。
    自業自得の札付き・メガバンクや、
    リコールの常習犯と化したトヨタは当然としても、
    京セラ・リコー・HOYA・ヒロセの他に、
    とうとう日本電産まで入って来てるし・・・(ーー;)

    増収・増益のシナリオ。
    狂って来てるんじゃないの?
    それなら分かるんだけど。
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    2010/07/01(20:09)
    こんばんは。

    難しい局面になりました。
    しっかし、日経って窓空けばっかし・・。

    夕場にユーロドルは上げてるんですが、ユーロ円はそれに比べると
    ちょっと動きが鈍い。

    ドル円にいたっては、もっと鈍い・・・。
    そのせいか夕場の先物の値動きは鈍かったですね。

    昨日見たニュースでは、為替介入って6年3ヶ月してないんですってね。
    2004年3月16日以来だそうで。
    もうやり方忘れたかも?それとももうドル要らないか・・・。円高で
    ずいぶん損してますよね、日本のドル買い介入。
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    2010/07/01(20:31)
    REEDさん、こんばんは。

    やっぱりミニ先をやると、8時前には画面の前にいますな^^;
    っと・・・。今月からでしたっけ?延長戦になるのは・・・。

    このまま日銀が、ありそうもないインフレの心配して、
    お金を出し惜しみしてると、
    日本じゃ「日銀不況」ってなるんでしょうか?

    世界的には、状況も見ずに・勝手な格付けを繰り返す、
    「格付け不況」かぁ。。。

    それにしても、騎兵隊の隊長さん。
    為替について、全然コメントなし★ですな(ーー;)

    こういう時は、周りの取り巻き連中で気の利いたヤツが、
    「こないだ、ウチの隊長さんが、なんぼなんでも95円くらいだろう。
    って言ってたぞ!」のアドバルーン上げてくれよな(-。-)y-゜゜゜

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