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ぶーちゃんまんさんのブログ

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まだ荒れそうなので警戒

ギリシャ問題がそう簡単に収束するとも思えず、チャートよりもニュースが重要になってくる展開を警戒しています。

それなりにボラが上昇して、更に上昇するのはそう簡単ではないとも思えますが、
しばらくはベガを増やしすぎずショートし過ぎず、気にしていきたいと思います

5月11日(火) 日経平均先物
後場終値 10,400円(-1.32%)
夕場終値 10,360円(-0.38%)

本日の収支  -208,405円
5月確定損益 -5,613,528円

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

保有ポジション 口座 松井証券
必要証拠金
3,823,349円
=1,083,529円(SPAN110%)-(-2,739,820円(NOV))

値洗い +492,000円(夕場終了時)

リスクパラメータ(夕場終了時)

デルタ +0.02
ガンマ -0.29
セータ -58.9
ベガ  +106.8

先物 -3.0枚

7C    6C    5C    SP    5P    6P    7P
                  650              +100
                  675
                  700        +140
                  725
                  750
                  775
                  800
                  825
                  850        -20
                  875
                  900
                  925
                  950        +2
                  975        -2
                  100        +1
                  102(ATM)    +2
      +1          105        -6
      -2          107               -4
      +2    +2    110
            +4    112
+10  -20   -10    115
           -20    117
                  120
                  122
                  125
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