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夕場に見せ場

夕場はドル円が一気に円安に動き、先物は下げ、IVも大きく上昇するという結構な見せ場となりました。

高くなったコールを中心に売り乗せし、勝負に出てみましたがどうなるでしょう。

3月24日(水) 日経平均先物
後場終値 10,740円(+0.18%)
夕場終値 10,700円(-0.37%)

本日の収支  ±0円
3月確定損益 +717,474円

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

保有ポジション 口座 松井証券
必要証拠金
5,904,163円
=5,690,223円(SPAN110%)-(-213,940円(NOV))

値洗い +327,700円(夕場終了時)

リスクパラメータ(夕場終了時)

デルタ -0.39
ガンマ -2.69
セータ +162.5
ベガ  -154.4

先物 ±0枚

5C   4C   SP   4P   5P
          825       +80
          850       +40
          875
          900
          925
          950
          975  -20
          100  -40
          102  -10
          105  +6
      +3  107(ATM)+1
      +2  110
     -50  112
     -10  115
          117
          120
+20       122
+70       125
登録日時:2010/03/24(20:10)

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このブログへのコメント

1~2件 / 全2件

  • 通報する

    2010/03/24(20:39)
    おつかれさまです^^

    為替は結局あまり動かずなのに、IV高騰の理由がわからず、、、、

    一瞬、C110買いのC1125売りとも考えたのですが、、、ぶーちゃんさんはコールは売り目線ですか?
  • 通報する

    2010/03/24(23:43)
    こんばんは。

    為替はけっこう動いてたと思いますよ。ただ逆行してましたね。

    >コール売り目線

    どちらかというと上昇を警戒しています。

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