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ぶーちゃんまんさんのブログ

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11月20日(金)の取引

11月20日(金) 日経平均先物 後場終値 9,490円(-0.62%)

更なる下落を警戒し、プット側のガンマを-0.35と抑えています。相場観というほどのものではないですが、デルタは少しマイナスにしたい気分でした、意図的に傾けるのは珍しいです。下げ相場は苦手なので、大きく負けなければ十分と思い対応したいです。

本日の収支  -16,921円(プロテクティブコールの返済)
11月確定損益 +1,352,109円

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

保有ポジション 口座 松井証券
必要証拠金
4,438,440円
=5,059,300円(SPAN105%)-(+620,860円(NOV))

値洗い +145,600円

リスクパラメータ

デルタ -1.36
ガンマ -1.69
セータ +84.9
ベガ  -178.7

12C   SP   12P
     800  +40
     825
     850
     875  -20
     900  -2
     925  +2
+5   950(ATM)-3
+2   975  +3
-11  100
-50  102
-20  105
+24  107
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