[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

*03:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場はまちまち。調整色が強かった。

リスクリバーサルでは円コールプットが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが優勢となった。
■変動率
・1カ月物9.13％⇒9.01％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物 8.78％⇒8.78％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.80％⇒8.81％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.94％⇒8.92％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.19％⇒＋1.20％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.99％⇒＋1.00％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.82％⇒＋0.83％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.55％⇒＋0.56％（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞