株価指数先物【引け後】 自律反発も-2σ水準での攻防に

大阪6月限
日経225先物　37430　+330　（+0.88％）
TOPIX先物　2663.0　+37.0　（+1.40％）

　日経225先物（6月限）は前日比330円高の3万7430円で取引を終了。寄り付きは3万7230円と、シカゴ日経平均先物の清算値（3万7100円）を上回り、買い先行で始まった。自律反発の動きから、寄り付き後ほどなくして3万7530円まで買われたが、ボリンジャーバンドの-2σ（3万7530円）で上値を抑えられる形となり、前場中盤にかけて3万7070円と下落に転じる場面も見られた。

　ただし、節目の3万7000円接近では底堅さが意識され、前場終盤にかけてプラス圏を回復し、3万7440円まで買い戻された。後場は戻り売りに押され、3万7180円～3万7350円辺りでの保ち合いを継続するなか、終盤にかけてロングの動きが強まったが、前場に付けた高値は超えられず、終了間際に上げ幅を縮めた。

　日経225先物は自律反発狙いのロングの動きが先行したものの、-2σ辺りまでの上昇で短期的な達成感もあったと考えられる。後場終盤にかけての戻りにおいても、同水準を越えられず、目先的に抵抗線として意識された形である。結局はナイトセッションのレンジ推移（3万7020円～3万7590円）であり、スキャルピング中心のトレードにとどまったようだ。

　グローベックスの主要な米株先物はプラス圏で推移しており、週末に下げが目立っていた半導体株が反発をみせてくるかが注目されよう。本日の日経平均株価は370円高と反発とはなったが、東京エレクトロン <8035> [東証Ｐ]、アドバンテスト <6857> [東証Ｐ]の2銘柄で日経平均株価は162円ほどのマイナス影響だった。エヌビディアなどが反発をみせるようなら、上値抵抗の-2σ水準の突破を意識させてくるだろう。

　日経225先物のボリンジャーバンドは下向きで推移し、ナイトセッションで-2σは3万7300円に位置しており、ひとまず支持線に変わる可能性はありそうだ。ただし、75日移動平均線が位置する3万7820円が抵抗となるほか、-2σ水準をキープできないと、3万6280円辺りまで下がってきた-3σが意識されやすいだろう。自律反発狙いのロングを想定しつつも、75日線接近では戻り待ち狙いのショートスタンスに向かわせそうだ。

　なお、NT倍率は先物中心限月で14.05倍（前日は14.12倍）に低下した。一時13.97倍まで下げており、1月5日に付けた13.91倍に接近している。米ハイテク株のほか、今後本格化する主要企業の決算次第ではあるが、目先的には200日線が位置する14.17倍辺りまでのリバウンドの場面はあるだろう。ただし、方向性としてはヘッジを考慮したNTショートによるスプレッド狙いの動きに向かわせやすい。

　手口面（立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が4万0051枚、ソシエテジェネラル証券が2万2156枚、サスケハナ・ホンコンが6506枚、ゴールドマン証券が3655枚、SBI証券が3447枚、バークレイズ証券が3217枚、野村証券が3017枚、モルガンMUFG証券が2705枚、日産証券が2627枚、JPモルガン証券が2470枚だった。

　TOPIX先物は、ABNクリアリン証券が3万3838枚、ソシエテジェネラル証券が2万3354枚、JPモルガン証券が6691枚、バークレイズ証券が6609枚、モルガンMUFG証券が4682枚、ゴールドマン証券が3800枚、サスケハナ・ホンコンが2902枚、ビーオブエー証券が2781枚、みずほ証券が2290枚、BNPパリバ証券が1696枚だった。

株探ニュース