メモ（2016 9/7～）

[kabukabumanさん]

①G.Sの動き（9/7）

　日経平均先物9月限　➡　7108枚   買い越し

　9/6までの累計　1829枚売り越し　➡　9/7までの累計　5279枚　買い越しに転じる

　一方TOPIX先物9月限　➡　3532枚   売り越し

　9/6までの累計　2195枚売り越し　➡　9/7までの累計　5727枚   売り越し　

日経平均先物を買い、TOPIX先物を売る理由は

リスクの軽減と、NT倍率を利用したサヤ取りを狙ったものと推測

☞　一般的に外需が買われ、内需が売られるとNT倍率は拡大する

②日・米・欧中銀の金融政策　➡　9月は変化なしという見方が大勢を占める

日銀　➡　9月追加緩和の可能性は黒田総裁の講演（9/5）を機に低下

FRB　➡　このところ思わしくない経済指標が続いており

　　　　　9月利上げ観測は急速に後退　　　　

　　　　「8月雇用統計、ISM製造業景況指数、自動車販売、非製造業部門総合指数」

ECB　➡　ブレグジットが落ち着いたことで、追加緩和を急ぐ理由は無くなった

③株式市場は年末に向けリスクオフへ

FRBが9月利上げを見送っても、12月利上げ観測が上昇し（市場予想70％）

徐々にリスクオフムードが強まると考えています。　➡　円高注意！

また9月に利上げを実施すれば、年内2回利上げの可能性が生じるため

株式市場は暴落の危険性が高まるでしょう。

一方、年内に日銀  またはECBが追加緩和を行えば株価の暴落は防げそうですが

両中銀が追加緩和を実施しなかった場合、過剰流動性相場は終焉へ向かうと予想しています。

因みに、ECBは来年債券の買い入れを減らす可能性があり

日銀の追加緩和継続も難しいだけに、2017年の株式市場は大波乱が起こるかも知れません。

[kabukabumanさん]

日経平均　当面の下値メド

　　　　

　 16180円

ヘッジファンドの株価操作が疑われる

（窓口証券は  ABNアムロ  ＆  ソシエテ・ジェネラル）

[kabukabumanさん]

＜米9月利上げ確率  9/13＞

G.Sの予想   40％   ➡　25％　（下方修正）

日銀の9月追加緩和予想は　70％   ➡   60％に低下

曲がり屋（私のことですよ～）の予想は追加緩和見送りダス！(^^;

[kabukabumanさん]

昨夜のNY市場は戻し過ぎ。

中途半端な反発はシコリを作るだけ。

迷惑反動が恐い。。。((（ﾟДﾟ；）

[kabukabumanさん]

FOMCまでのNYダウ下値メド（根拠はありません）

＜2016年度、75日線からのマイナス乖離率ベスト3＞

1/21　－8.29％

2/12　－6.56％

6/27　－3.25％

  9/9　－0.61％

9/12　　？？？

6/27と同じ水準なら　➡　18085×96.75％＝17497ドル

一応心理的節目と合致する 17500ドル が当面の下値メドとして置きます。

しかし、そこを割り込むと6/27の 17063ドル が視野に入ります。

[kabukabumanさん]

（今日の売買）

3852　サイバーコム（デイ利確）

4080　田中化研（デイ利確）

8226　理経（デイ利確）

デイトレは約週一ペースですが

今日は珍しく全勝でした。Ψ(￣〇￣)Ψ ﾊﾞﾝｻﾞｰｲ!

それから「1552VIX短期先物」が久々に急反騰し

漸く含み損生活から脱出出来ました。Ψ(￣〇￣)Ψ ﾊﾞﾝｻﾞｰｲ!

序に一日遅れですが「祝　広島カープ優勝！」Ψ(￣〇￣)Ψ ﾊﾞﾝｻﾞｰｲ!

[kabukabumanさん]

（教訓①）

余談ですが初心者の方は絶対覚えて置いて損はありません！

「銘柄に固執するのは危険！　銘柄に惚れ込むと命取り！」

（たまたま見付けた事例）　　退屈凌ぎにどうぞ

3647　ジースリーH.D

この動画の字幕を編集した人は、少なくともジースリーH.Dに興味のある人で

ホルダーであれば銘柄に惚れる典型的な例だと思います。

https://www.youtube.com/watch?v=q3OToqRvtDs&feature=youtu.be

[kabukabumanさん]

時間の魔術師さん　コメント有難うございます。

来年の相場が荒れるかどうか確信はありませんが

米国のQE政策や日欧の金融緩和が株式市場に過剰流動性相場をもたらしたことは

紛れもない事実です。

ですから米国が利上げに転じ、日欧の金融緩和も終点が近付けば

株式市場から資金が引き上げられるのは当然の流れだと思います。

無論、FRBが「緩和的」な姿勢を崩さないうちは

一気に株安が進むことはないかも知れませんが

日本市場はもっと身近なリスクに備える必要があると考えています。

それは

①中国及び北朝鮮の暴走による東アジアの地政学的リスク増大

②新興国（特に中国）の通貨安と海外資金の引き上げ

こうした事態が深刻化すれば、世界の投資家が日本株投資を敬遠するだけでなく

ヘッジファンドが東京市場を狙い撃ちする可能性も高まります。

因みに、ヘッジファンドとCTAの資金総額は約300兆円に上るとも言われ

彼等はさらに5倍以上のレバレッジをかけますから

理論上は1500兆円規模の取引が可能です。

これは株式市場にとって天文学的な数字なので、幾らクジラが頑張っても

日経平均株価を12000円まで落とすくらいは、いとも簡単なことだと思います。

ですから、我々が中長期投資を行う場合、リスクヘッジは不可欠で

とにかく資産を減らさないことを第一に考え、焦らないことが大事です。

勝機は何度もやって来ますから。。。

ご成功をお祈りします！

[時間の魔術師さん]

こんにちは。
先月末から拝読しております。
ためになる記事で本当に有難いです。
失敗ばかりしていますので、今、自分の投資法を見直しているのですが、今年中にリセットして来年の（荒れるかもしれない）相場に備えたいと思います。
今後ともよろしくお願いします。

[kabukabumanさん]

マイルド。さん　こんにちは。

「9/16米8月消費者物価指数」　9月利上げの有無、最後の決め手

要注意ですね！

日米両中銀の金融政策が発表されるまでは「様子見  or  ヘッジ」

選択肢は二つだと思います。

[マイルド。さん]

荒れた、９月１６日、空振りしました、ううう

[kabukabumanさん]

[10日　ブルームバーグ]

ＢＭＯキャピタル・マーケッツの債券ストラテジスト、アーロン・コーリ氏は「日銀がイールドカーブの一段のフラット化を望んでいない可能性があるほか、マイナス金利の効果をこれまでほど確信していないとの見方が数週間前に広がり、まずは日本国債の利回りが上昇した」とし、「その後、ＥＣＢが現状維持を決定し量的緩和を拡大しなかったことで、利回りは一層押し上げられた」と指摘。大幅な調整局面に向かっているようだとの見方を示した。

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ボストン連銀のローゼングレン総裁はこの日、利上げまで長く待ち過ぎた場合

米経済の過熱を招く可能性があるとの認識を示した。

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○NY原油先物が大幅反落

　在庫の急減は一時的との見方が台頭

○米国の金利が急上昇したことで新興国通貨が下落

　週明け以降の株式市場は、2014年1月（新興国通貨危機）に似た展開も

　当時の日経平均株価は大発会から2月4日の安値まで8.8％急落した

○ABNアムロとソシエテジェネラルの大口顧客に要注意！

　彼等は恐らくグローバルマクロ系ヘッジファンド（CTAも関与？）と思われ

　約半年前から東京市場に関与しています。

　現在アムロは3先物12月限を全て買い越し

　ソシエテGは日経平均先物のみ買い越し

　両社が売り玉を積み上げて来れば暴落のサイン（日々要監視！）

 

 

[kabukabumanさん]

米金利急上昇で「ドル高・株安」

9月利上げ観測が高まる！

［ニューヨーク　９日　ロイター］

９日午前中盤の米ニューヨーク外為市場では、FRB高官の発言を受け

早期の米利上げ観測が高まり、ドルが上昇した。

ボストン地区連銀のローゼングレン総裁は同日の講演で、米経済が完全雇用の状況にある中で、緩やかな利上げが適切としたほか

低金利は景気過熱のリスクを増大させるとの認識を示した。

ドル／円 は0.2%高。総裁の発言を受けて一時は103.05円まで上昇した。

またこれに先立つ8日遅くには、ブレイナードFRB理事が来週12日に講演を行うと伝わった。ブレイナード理事はFRB内でも最もハト派とされ、アナリストの間では、同氏が講演でFRBが利上げに近づいているとのメッセージを発するとの見方が浮上。FRB内で利上げへのコンセンサスが形成された可能性を示唆していると受け止められている模様だ。

ローゼングレン、ブレイナード両氏はFOMCで投票権を持つ。

[kabukabumanさん]

＜米大統領選世論調査＞

トランプ候補がクリントン候補を2pt逆転

http://www.cnn.co.jp/usa/35088645.html

しかしこんな僅かな分母で世論調査と言えるのか？？？？？？？？？？？？？

[kabukabumanさん]

[20：33　セントラル短資ＦＸ]

本田　前内閣官房参与が「日銀は9月にも追加の金融緩和をすべきだ」と発言したことや、一部報道で「日銀は『マイナス金利は効果の方が大きい』と検証をまとめる方向」と伝わると円売りが強まった。

正気か？！   o(｀ω´*)o フン!!!

週明けの銀行株は下げか？

早速売り予想しなくては！　　　　picks

因みに今夜のNY市場は荒れそうですね！

[kabukabumanさん]

９月MSQ値（速報値）　17011.77

日経平均先物12月限　売り建て（16880円）

思いの外安く寄り付きガッカリです

[kabukabumanさん]

米8月消費者物価指数（16日）が最後の判断材料になると思います。

しかし、米国のQE政策は、元々サブプライムショックが原因ですから

米・S＆P/ケースシラー住宅価格指数前年比の伸びが

+5％程度で推移している現状で利上げを行うのは

時期尚早という意見もある様です。

http://fx.minkabu.jp/indicators/01020

[マイルド。さん]

９月１６日の可能性も有りますね

[kabukabumanさん]

マイルドさん　おはようございます。

曲がり屋のkabukabuです。

10月天井ではなく底だと考えていますが。

但し9月に日銀とFRBが金融政策を変更するかどうかで

見直す必要が生じるかも知れません。

因みに昨日現在、FRBの9月利上げ観測はやや上昇

日銀の追加緩和観測はやや後退という感じです。

何とも微妙で動き辛いですね。

[マイルド。さん]

おはよう御座いますkabukabuさん。１０月が天井と言う以前ブログで教えてもらいましたが、すごく参考になっつています。

その他、沢山のヒント有難う御座います

私はチャ～トで売買する人間なのですが、不思議とチャ～トからも、同じ様な

判断ができます。

時間が経つにつれやはりkabukabuさんは、１流ですね。

これからも、宜しくお願いします。

[kabukabumanさん]

○ECBの利上げ遠のく（ドラギ総裁記者会見）

○日銀、中曽宏副総裁の講演で9月追加緩和は後退との判断

○原油価格上昇➡円相場上昇

　原油が高騰すれば物価上昇への意識が高まることから

　FRBの9月利上げが観測も急上昇

　万一9月に利上げが実施されれば、市場は年内2回の利上げを

　織り込みに行くため、リスクオフの可能性が一段と高まる

　暫く原油価格が鍵を握るか？

今日は日経平均先物を売り建てる予定

17000円以上がbest。

届きそうになければ16900円台後半でGO！