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miyakenさんのブログ

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NEXT NOTE 原油ブルの乖離がひどい

NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ダブル・ブル ETN(2038) と NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ベア ETN(2039)の対象指数は 日経・東商取原油レバレッジ指数と日経・東商取原油インバース指数です。TOCOMのドバイ原油先物価格により定まる指数です。

先物1枚は、原油50キロリットルに相当します。

2016年1月8日のデータでは、
先物の日中取引の2016年6月限の帳入値は25980円。ブルETNの総額は、457億円。
レバレッジ2倍だから、先物でフルヘッジすると70393枚をロングしている計算。
原油ベアETN(2039)を先物でフルヘッジすると40092枚ショートする計算。
ETN発行体としては、差し引き30300枚ロングすればよい。

一方、建玉は
全体建玉は75933枚だが、上位5者は50045枚。

2016年1月8日大引けのETNの乖離率と推定NAVは以下のとおり:
原油ブル  1.53% 1.33% ,1008円
原油ベア  0.39% 0.20% ,20330円
となっている。

直近の建玉はわからないが、2016年2月9日のデータでは、ETN発行体は差し引き44742枚ロングしなければならない。先物市場に占める当該ETNの割合が以前より大きくなっているようだ。

2016年2月10日の大引けの乖離率と推定NAVは以下のとおり:
原油ブル  41.17% 40.82% ,575円
原油ベア  0.20% -0.27% ,21207円
登録日時:2016/02/11(11:47)

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