miyakenさんのブログ

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TOPIX先物停止時のETF

本日、TOPIX先物の立会い取引が停止しました。
午前9時21分から取引停止、午後1時15分より注文受付再開、午後1時45分より取引再開。

そのせいかどうかは不明ですが、TOPIX-ETFの価格に異変がありました。
10:38ごろ、現物指数から計算した推定NAVと1306の最良買価格の乖離が0.51%、6.5円でした。
普段より高めの乖離です。また、1308,1305のスプレッドがやや広めです。

各ETFの推定NAVと最良気配との乖離率は以下のとおりです:
前引け
TOPIX投 0.38% 0.22%
ETF・TPX 1.02% 0.16%
上場TPX 1.01% -0.03%

12:39ごろ
TOPIX投 0.53% 0.46%
ETF・TPX 0.71% -0.07%
上場TPX 0.77% -0.10%

13:49ごろ
TOPIX投 0.19% 0.11%
ETF・TPX 0.05% -0.10%
上場TPX 0.18% -0.05%
225投信 0.06% -0.02%
ETF・225 0.12% -0.04%
上場225 0.02% -0.06%
iS225 0.00% -0.31%

大引け
TOPIX投 -0.05% -0.12%
ETF・TPX -0.11% -0.19%
上場TPX -0.03% -0.19%

先物売買がスタートしてからは、TOPIX連動ETFの乖離・スプレッドは通常の値に戻りました。
225連動のETFは特に変わったところはありませんでした。
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登録日時:2008/07/22(22:14)

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