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ぶーちゃんまんさんのブログ

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リバース・カレンダー入れてみました

4月コールが高かったのでリバースカレンダーを入れてみました。また利益の平均化の為に、期近コールのデビットも追加。2月は全体的に安く値洗いは良好です。下落は止まったのでしょうか?

2月1日(月) 日経平均先物 後場終値
10,190円(+0.29%)

本日の収支  +250,030円
2月確定損益 +250,030円

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

保有ポジション 口座 松井証券
必要証拠金
4,593,123円
=6,365,183円(SPAN110%)-(+1,772,060円(NOV))

値洗い +582,300円(夕場終了時)

リスクパラメータ(夕場終了時)

デルタ +0.66
ガンマ -1.84
セータ +176.3
ベガ  -209.0

先物 +0.8枚

4C   3C   2C   SP   2P   3P   4P
               775  +40
               800
               825  +35
               850
               875  +30
               900  +15
               925  -70
               950  -30
               975  +2
           +7  100  -6
           -7  102(ATM)+10
           +5  105  -6
-5         -8  107  +6
          -16  110
+5  -5   -34  112
               115
               117
               120
          +90  122
2件のコメントがあります
  • イメージ
    こんばんわ~

    >4月コールが高かったので

    4月限コールまでは見てませんでした><

    う~ん いたるところにチャンスがあるんですね、、、

    ええと、質問があるのですけど、リバースカレンダーのメリット、デメリットって何ですか?

    というより、普通のカレンダーのメリットがわかりません><安いほう(期近)を売って高いほう(期先)を買う、、、期先の減価が気になってしまってカレンダーが組めません(;;)

    リバースならこの点メリットあり???
  • イメージ
    こんばんは、

    >リバース
    メリットは期近のガンマ(変動)を味方にするところでしょうか。デメリットはタイムディケイを敵に回すところだと思います。

    >カレンダー
    メリットは証拠金がかからず、損失が限定され、利益無限大なところだと思います。
    >期先の減価が気になる
    期近の減価の方が大きいですね。
    デメリットは安心の対価として、大きな利益を得る機会が少ないところだと思います。

    カレンダーは限月間のIVの鞘取りが基本なのでエントリーが良ければ上記のデメリットが少なくなり、相場の動きに左右されずに利益を出せるところが秀逸だと思います。
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