[ドル・円通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

配信元:フィスコ
投稿:2022/08/06 03:20
ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。週末要因を受けて短期物オプション売りが優勢となった一方で、中長期物では買いが継続した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。円先安感に伴う円プット買いが一段と強まり、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いをさらに上回り、円コールスプレッドは6月半ば以来で最小となった。

■変動率
・1カ月物11.09%⇒10.93%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物10.91%⇒10.74%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.29%⇒10.31%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.86%⇒9.90%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.43%⇒+0.34%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.40%⇒+0.37%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.32%⇒+0.29%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.24%⇒+0.21%(08年10/27=+10.71%)


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配信元: フィスコ

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