[通貨オプション]変動率1カ月ぶり高水準、OP買い、リスク警戒感強まる

配信元:フィスコ
投稿:2022/01/15 05:35
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが加速し1カ月ぶり高水準となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに一段と拍車がかかった。

■変動率
・1カ月物6.01%⇒6.33%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.26%⇒6.52%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.49%⇒6.67%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.75%⇒6.86%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.65%⇒+0.84%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.78%⇒+0.93%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.83%⇒+0.98%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.90%⇒+1.05%(08年10/27=+10.71%)


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配信元: フィスコ
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