[通貨オプション]R/R、円コール買い再燃

ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。リスク警戒感に伴うオプション買いが再燃した。また、リスクリバーサルではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。

■変動率
・1カ月物6.38％⇒6.46％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.51%⇒6.58％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.63%⇒6.69％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.78%⇒6.79％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物-0.08%⇒＋0.15％ （08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.03%⇒＋0.21％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.2%⇒＋0.33％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.36%⇒⁺0.43％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞