[通貨オプション]R/R、円先安感に伴う円プット買い

配信元:フィスコ
投稿:2021/10/15 04:35
ドル・円オプション市場では変動率が連日低下した。ドル・円の上昇が一段落したため、オプション買いが一段と後退。

リスクリバーサルでは円先安感に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物6.33%⇒6.14% (08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.35%⇒6.26 %(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.48%⇒6.42%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.67%⇒6.63%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物−0.02%⇒-0.04% (08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.15%⇒+0.12%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.35%⇒+0.31%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.55%⇒+0.48%(08年10/27=+10.71%)


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配信元: フィスコ
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