[通貨オプション]R/R、円先安感に伴う円プット買い強まる

配信元:フィスコ
投稿:2021/03/04 05:40

ドル・円オプション市場はまちまち。短期物でレンジ相場抜けを織り込むオプション買いが強まった一方で、中長期物ではオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買い意欲に比べ、円先安感に伴う円プット買い意欲が勝った。

■変動率
・1カ月物5.93%⇒6.00%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.19%⇒6.12%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.59%⇒6.49% (08年10/24=25.50%)
・1年物 6.89%⇒6.76%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.23%⇒+0.19%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.69%⇒+0.64%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.05%⇒+1.0%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.30%⇒+1.28%(08年10/27=+10.71%)


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配信元: フィスコ
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