[通貨オプション］OP売り、リスク警戒感が後退

ドル・円オプション市場で変動率は低下した。リスク警戒感が後退しオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。円先安感に伴う円プット買いが再燃した。

■変動率
・1カ月物6.01％⇒5.74％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.20％⇒6.14％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.46％⇒6.42％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物 6.73％⇒6.68％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.55％⇒＋0.45％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.89％⇒＋0.87％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.15％⇒＋1.14％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.35％⇒＋1.35％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞