[通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退

配信元:フィスコ
投稿:2021/01/15 05:45


ドル・円オプション市場で変動率は低下した。リスク警戒感が後退しオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。円先安感に伴う円プット買いが再燃した。

■変動率
・1カ月物6.01%⇒5.74%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.20%⇒6.14%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.46%⇒6.42% (08年10/24=25.50%)
・1年物 6.73%⇒6.68%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.55%⇒+0.45%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.89%⇒+0.87%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.15%⇒+1.14%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.35%⇒+1.35%(08年10/27=+10.71%)

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配信元: フィスコ
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