[通貨オプション]OP売り再燃、レンジ相場受け
配信元:フィスコ
投稿:2020/12/02 05:50
ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場を受けたオプション売りが再燃した。
リスクリバーサルは小動きながら、1,3カ月物でドル・円下値ヘッジする目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物5.78%⇒5.66%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.32%⇒6.20%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.57%⇒6.50%(08年10/24=25.50%)
・1年物 6.83%⇒6.80%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.60%⇒+0.62%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.00%⇒+1.01%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.25%⇒+1.25%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.49%⇒+1.49%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
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