[ドル・円通貨オプション]変動率は短中期物で上昇、値ごろ感からOP買い

配信元:フィスコ
投稿:2020/05/23 00:58
ドル・円オプション市場で変動率は1年物を除いて上昇した。短中期物で値ごろ感からオプション買いが強まった。1年物は変わらずだった。

リスクリバーサルでは6カ月物を除いてドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物5.7%⇒5.71%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.28%⇒6.34%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.13%⇒7.14%(08年10/24=25.50%)
・1年物7.31%⇒7.31%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.22%⇒+1.27%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+2.01%⇒+2.07%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+2.65%⇒+2.61%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.71%⇒+2.76%(08年10/27=+10.71%)


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