日興MSコクの関連ブログ

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    2013/01/15新規空売りポジション

       2013/01/15 1808.T 建設業 長谷工コーポレーシヨン 5,475,000 0.35% ※新規 むさし証券 株式会社  2013/01/15 6508.T 電気機器 明電舎 651,000 0.29% ※新規 Wellington Management Company, LLP on behalf of J. Caird Partners, L.P.  2013/01/15 69
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    MSCIコクサイに連動する国内外ETFの比較

    MSCIコクサイ指数に連動するETF ・上場インデックスファンド海外先進国株式(東証1680) ・MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信(東証1550) ・MSCI Kokusai Index Fund (NY Arca TOK) のパフォーマンス(分配再投資)を比較しました。 所々大きくブレる点があるのは、日米取引所の休日が違うというのが主な理由なので、無視してください。   データは
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    日興AMの外国株ETFの実質的な費用

    日興AMが運用する外国株ETFの決算短針が出ました。  結論: MSCI-KOKUSAI連動の1680の第一期の「隠れコスト」は、0.065%、実質0.326% MSCI-KOKUSAI連動の1680の第二期の「隠れコスト」は、0.058%、実質0.320% MSCI-EMERGING連動の1681の第一期の「隠れコスト」は、0.056%、実質0.317% MSCI-EMERGING連動の1681
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    上場MSコクの寄付直後が安い

    本日の上場MSコク(1680)の推定NAVと気配値の乖離率は、前引052%~0.23%、大引0.61%~0.03%でした。しかし、寄付直後はけっこうな波乱でした。寄付の推定NAVはわかりませんが、40円近く動くことはないでしょう。。
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    上場MSコク(1680)とMXS外株(1550)の比較

    上場MSCIコクサイ株(1680)とMAXIS 海外株式(1550)は、どちらもMSCI-KOKUSAIを連動対象とするETFですが、運用手法は大きく違います。1680は株式現物を保有せず、株式先物と国債で運用しています。一方1550は、eMAXISシリーズのインデックスファンドと共通のマザーファンドに投資しており、運用資産は現物株式に裏付けられています。  1680と1550は、どちらが運用方法
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    “イタリアショック”で上場世界株&コクサイ株が大幅プラス乖離

    本日15:00の 上場MSCI世界株(1554)の推定NAVは829円。 東証終値は890円(前日比+6円) 乖離率は、7.34% ~ 7.10%  本日15:00の   上場MSCIコクサイ株(1680)の推定NAVは919円。東証終値は961円(前日比-5円) 乖離率は、4.55% ~ 4.44%  どちらも、空売りが結構入ったようですね。   
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    集中させて!

    あれをやって、あ~時間だ、これを片付けなきゃ。 え? その件に関しては…  人間、2つ手が付いているにもかかわらず、 2つの物事を処理するのにも手に余るのに、 3つのことを片付けるとなるともう大変。 どれも中途半端…なんて事がよくあります。  まさに最近の私の作業がそんな感じ。  (複数の事を順次処理できる方もいますが、尊敬しちゃいますよね) 複数のことをうまくこなすのは女性脳で、 単一のことに
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    ETFを利用して外国株投資のリターンを向上する方法

    東証上場の以下のETFは、値動きがよく似ています。 1 上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)  2 MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信  3 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本 4 SPDR S&P500 ETF Trust 5 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) 1,2は、日本を除く先進国株価指
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    上場コク固有のトラッキングエラー要因を考えてみた

    海外株式に簡単に投資する方法には、STAM/eMAXIS/CMAMシリーズ等のオープンエンド型投資信託を用いた方法と、日本の取引所に上場している海外株式に投資するETFを用いる方法があります。 先進国株式指数であるMSCI-KOKUSAIに連動する運用を目指すETFには、上場インデックスファンド海外先進国株式(以下、上場コクETFと書く) とMAXIS海外株式(MSCIコクサイ)上場投信(1550
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    NAVと参照指数の騰落率の差の分布

    MSCI-KOKUSAIを参照指数とする1680と MSCI-EMERGINGを参照指数とする1681が 結果的に連動しているかを調べました。 図は、ヒストグラムです。  元データは↓にあります: http://www.nikkoam.com/products/etf/lineup/msci-ko/data http://www.nikkoam.com/products/etf/lineup/ms
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    ダウ、MSコク、MSエマのフル板

    2010/6/11の大引けのフル板の様子です。 なお、大引けの推定NAV(当方調べ)は以下のとおりです: 1679 DJIA 9057円 1680 MSコク 959円 1681 MSエマ 1039円
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    ETFの乖離率の推移のグラフ

    ETFの最良売買気配値と同時刻の株価指数・外為・商品価格を使って算出した推定NAVとの乖離率を最近12ヶ月についてグラフにしました。11:00・15:00に取得しています。 http://homepage3.nifty.com/~miyaken/investment/  画像は、本日分のデータ込みのMSCI-コクサイ、MSCIエマージング、WTI連動、NYダウ連動のETFについての乖離率です。
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    上場MSコク(1680)の通貨管理

    円換算したMSCI-KOKUSAIインデックスの動きに連動する投資成果をめざすETF=上場MSコク(1680)の2月末のポートフォリオが公開された。 http://www.nikkoam.com/products/etf/lineup/msci-ko/data   ポートフォリオは証拠金、預金債券、及び、デリバティブ(株式先物・為替予約)からなっており、フツーのファンドと違って何をしているのかわか
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    上場MSコク(1680)の内訳

    上場MSコク(1680)の中身が公開されています。 http://www.nikkoam.com/products/etf/lineup/msci-ko/data  株式先物の内訳は図のとおりです。
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    ETFの乖離率の推移(その2)

    11:00と15:00の最良売買気配値とその時の推定NAVとの乖離率の推移をグラフにしてみました。  プラスの時は気配が割高、マイナスの時は気配が割安です。   以下のETFの乖離率です。  1671 WTI連動 1679 NYダウ 1680 上場MSコク 1306 TOPIX投 1305 ETF・TPX 1308 上場TPX 1348 MXSトピクス 1311 TOPIX30 1310 ETF
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    上場MSコク(1680)ETFのフェアバリューの計算

    東証に「上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)」(略称は上場MSコク)が新規上場しました。パンフレットは↓です。 http://www.tse.or.jp/rules/etf/msci-kokusai.pdf   このETFの日本市場時間のフェアバリューを考えてみました。  (A)日次データより、NAVと円建て指数を取得 http://www.nikkoam.com/p
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