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WEBさんのブログ

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システムトレード 

期間:1978/3~2008/9
指標:MACD
パラメータ設定:
FastEMA(10~25)
SlowEMA(26~40)
SignalSMA(9~10)
スリッページ:3
通貨:USD/JPY
取引数量:10000通貨固定

結果:
順位 損益 パラメータ(Fast,Slow,Signal)
1 +277% 21,37,9
2 +253% 20,39,9
3 +242% 23,34,9
ワースト
1 +3% 14,27,9
2 +5% 13,29,9
3 +6% 23,35,10
ちなみによく用いられる12,26,9では+168%でした。

感想:
金利の高かった時代(前半)では結果が良く、金利の低い近年(後半)で極端に結果が悪くなりました。これでは全くといっていいほど勝てる条件にはなりません。前回やったSMAでも同じ現象が起きていました。
ということで新たな指標探しをすることになるわけですが。

ここまでは大方の予想通りです。

本来ならばストキャスティックスとかボリンジャーバンド、パラボリックetcとやるのでしょうけど、結果が思わしくないのは既にExcelの方で実証済みなので、必要になるまでは作成しない予定です。

新たな指標を考える+プログラムの意味が分からない等問題が山積みなので、また次回の更新も遅れます。
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