ぶーちゃんまんさんのブログ

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コール売り戦略の怖さを初めて痛感しました

久しぶりに日記を書きます。

リーマンの破綻時は運よくノーポジでしたので、週明けは十分に高くなったIVを背景にチャンスとばかりに日経225の先物オプションを売りました。

しかしそこからの爆上げ・・・。コールのIVの急騰という初めての経験。

体感的には一日で約1,000円もの上げ(18日終値→19日CME終値で)。

やはりネイキッドの売りはもちろんの事、レシオ系の売り戦略はいつ危険にさらされても不思議ではないと再認識させられました。

今までコール売り戦略でここまで危険な目にあったことがないので今後の戦略の見直しをしなければいけません。

今回はまた一つ良い経験をしました。

何よりもまず生き残ることを第一に考え、10月限を凌いでいければと思います。

○9月22日(月)日経平均 12.090.59円(+169.73円)

○9/22収支 ±0円
○9月収支 +471,962円

○保有ポジション(平均単価)
値洗い -2,011,951円

0810C‐135 売建 40枚(5・5円)
0810C‐132 売建 30枚(7円)
0810C‐130 売建 20枚(9・5円)
0810C‐130 買建  3枚(25円)
0810C‐127 買建  4枚(37・5円)
0810C‐125 買建  1枚(40円)
0810C‐122 買建  1枚(85円)

0810P‐102 買建  5枚(54円)
0810P‐100 買建  1枚(45円)
0810P‐975 買建  2枚(30円)
0810P‐925 売建 40枚(6・7円)
0810P‐900 売建 40枚(6・2円)


ポジションのリスクパラメータ
デルタ  ガンマ[100円当たり]  ベガ[千円]  セータ[千円]
-6.21   -1.528    -337.3    374.58


必要証拠金額         11,493,860円
  • 関連銘柄:

    ---
  • 通貨ペア:

  • 経済指標:

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  • CFD:

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    オプション日記
登録日時:2008/09/22(23:16)

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