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WEBさんのブログ

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システムトレード その7

ざっと参考書を流し読みしました。

今回の目的はバックテストの高速化です。(バックテスが高速で可能になれば、簡単にどの指標を用いた場合の結果が良好であったのかをすぐに判断することが可能なため。)

Excelと何が違うのか?Excelと比べてどれほど高速なのか?個人的にはExcel(VBA)の方が断然詳しいので、あまり乗り気ではなかったのですが、ダメならまたExcelに戻ればいいくらいの気持ちでバックテストをするところまでやってみました。

結果は脱帽物でした。Excelでの最適化で3時間かかっていた作業が30秒~1分で終わってしまいます。
しかも「どの条件が良い結果を出したのか」は2D Surfaceで一目瞭然なのです。
Excelがバックテストに向いていないという理由がよく分かりました。
大学ではExcelをメインに解析を行っている学生が多いようですが、これはExcelが分かりやすい+汎用性がある+コストがあまりかからないなどの理由があるからではないかと思いました。
そういえば、自動車の空気抵抗を最も少なくする形状を最適化によって求める計算や、中心に半径1cmの穴が空いた10cmの板(他にも色々条件がありますが)のX軸方向からの引っ張りに強い形状の最適化計算も1日がかりと聞いたことがありますが、もしかしたら専用ソフトを用いれば1,2分で結果が表示されるようにすることも可能なのでしょうかね?

とにかく、手探りで良い指標を見つけ出すために絶対に必要な「バックテストの高速化」が可能になったことは非常に大きいです。問題はMetaTraderは為替専門なので、株や日経225などのデータに対応していないことです。
もし、これら市場の動きが全く異なる性質を持っているとしたならば、「良い指標」を見つけ出したとしてもそれを日経225などに適応させても結果が思わしくない可能性はあります。
その辺は、一度適応させてみてどうなるかを見たあと、結果が思わしくなかったときにまた考えます。

最後に参考書に載っていた条件と結果を載せておきます。
市場:USD/JPY
期間:1978/03~2008/09 日足
売買単位:1万通貨固定
スリッページ:3
条件:短期単純移動平均線が長期単純移動平均線を下から上に抜けた時買い、逆で売りのドテン売買。
最適化条件:短期5~15 長期20~40
全パターン数:11*21=451パターン

結果:損益順
順位 損益(%) トレード数 PF 最大ドローダウン(%) 短期 長期
1 +265 325 2.10 8.18 8 26
2 +258 307 2.11 9.74 8 27
3 +258 327 2.01 10.1 8 25

ワースト
1 +123 216 1.47 18.1 15 39
2 +125 222 1.48 15.4 15 38
3 +127 206 1.52 16.8 15 42

スリッページのみで手数料を考慮していません(スリッページも考慮していない)。毎年の税金も非課税で計算しています。しかしそれでもSMA(単純移動平均線)だけでこれほどよい結果が出ることに驚きました。
期間が30年間なので年換算すると大したパフォーマンスではないですけど、そこは1万通貨固定にしたからです。複利運用ならば、もっとパフォーマンスは上げられるはずです。
それとワーストでもプラスというのが個人的には驚きです。

結果も参考書通りなので、今回の結果はなるべくしてなったといったところでしょうか。

余談:そういえば福田首相辞任ですね。
個人的には福田さんの能力不足が5割あったとしても、やはり年金問題やら何やらと立て続けに大きな問題が山積みになったことで、誰が首相やってもうまくいかなかったと感じています。
そして、次期総裁として小沢さんは100%ないとして、麻生さんですか?麻生さんは潰すにはまだ惜しい存在のような気がするのですが。
もう一度言いますが、誰がやっても解決出来ない問題は解決出来ないと思うので、麻生さんがここで総理になっても、何も出来ないまま(一般的には何もしないと言われる)支持率が
下がっていくだけだと思います。
それならいっそのこと「総理交代!」などと言ってないで、麻生さんに大臣やらせておいて、水面下で動いてもらう方が個人的には麻生さんは動きやすいと思うのですがどうでしょうか?

最近の株価の動きは「誰が総理やってもうまくいくはずがない」という感じの動きに見えます。それは普通、支持率の悪い福田首相が辞め、人気のある麻生さんが次期首相の可能性大となれば、期待感から株価は上がると考えているからです。株価に変化なしなので、次期総理に期待できないということが窺えるのです。

以上のことから、福田首相の辞任理由である「他の人が総理やった方がうまくやれると思ったから」は全くの逆効果で、安部さんのように麻生さんも人気+支持率失墜のシナリオが濃厚と考えています。
なので個人的結論は福田首相はまだ辞めるべきではなかった。
登録日時:2008/09/07(22:02)

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