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ショートシグナル点灯も米株4月アノマリーが懸念

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■動意と第一感


4/04 売りストップ到達

4/07 序盤で下降

4/12 売りストップ到達

4/14 Bポイント発生

4/14 下降パターン

4/18 買いストップ到達

4/21 ショートシグナル点灯

4/24 売りストップ:18370 買いストップ:18930


03日 今週中に、買い・売りストップ到達を意識。

04日 売りストップ到達。2017年の最安値に接近。ブレイクで大局観を再構築。

05日 短期取引には無関係も、第三者ではない地政学リスクの嫌な感覚。

06日 年間最安値更新。最安値更新時にすることは、大局観の再構築。

07日 序盤で下降。某チャートからデータが消滅。使い良かったので残念。

10日 ↑の不都合は一時的だが、力技の関数でSpreadsheet作成。自力の安心感。

11日 静かに中盤の値動き待ち。

12日 売りストップ到達。F&G:31で直近の最低値ブレイクに注目。

13日 F&G:28。下降パターンの安値を下回れば、ブル勢参入を意識。

14日 下降パターン。上昇でショートシグナル点灯を意識。Bポイントも発生した。

17日 17日以降に安値を着ける自然な値動き。Bポイントによる上昇を待つ状況。

18日 買いストップ到達。シグナル点灯は成らず。

19日 Pは上昇に変化。ただし大枠は次のBポイントへ向けての下降。

20日 シグナル点灯を嫌っている模様。これをどう解釈するかは別の話。

21日 ショートシグナル点灯。強い値動きの継続で、ポジション追加を意識。


■売買シグナル


・ポジション:18650ショート

・ストップ:18930

・勝敗:4勝2敗 利益:800 損失:-200 合計:600(集計レート:日経225)


18650ショート

ショートシグナル点灯で、ポジションはショート。

AAIIの個人投資家の心理調査で強気派が減少。

通常は逆に動く指標なので、ショートポジションは気懸かり。


値動きの構造は結晶(日経225のサイクルチャートと為替の相対評価チャート)

http://speakout-market.blogspot.com/


■今月の値動き


・日経平均(月足)

始:18988.00 高:19068.62 安:18224.68 終:18620.75 幅:843.94


・日経225先物(月足)

始:18950 高:19070 安:18190 終:18650 幅:880


・高値と安値取引日と差(イントラデイ)

高:1日 安:11日 差:10日


■過去データ分析


Thumb


・4月の平均の値動き

高値:27日 安値:1日





・月別上昇確率

総合:62.69% 年間上昇トレンド時:70.45% 年間下降トレンド時:47.83%




・高値と安値の差(イントラデイ)

10取引日を超える確率:67.89%




・上昇パターンの値動き

中央値 高値:19874.04 安値:18784.77 終値:19650.04

乖離値 高値:20295.11 安値:18613.26 終値:20011.05


・下降パターンの値動き

中央値 高値:19123.35 安値:17944.46 終値:18618.57

乖離値 高値:19263.46 安値:17531.07 終値:18216.26


・月足変動幅

中央値:1089.00 σ:681.04 ~ 1496.96


■大局観 年間トレンドと波動


・下降トレンド時の最高値を着ける時期

年足の始値と終値の差が10%以上になる確率は、下降トレンド時:65.22%。

下降トレンドで1~6月最高値になる確率:100%。

最高値(1~3月)確率:46.67% 最高値(4~6月)確率:53.33%

4~6月で2017年最高値を着ける確率も50%程度ある。

この場合は、4月に安値を着けて、5、6月が上昇パターンになる。

つまり、4月の安値の水準が深くならない。

4月の安値が深い場合は、5、6月の上昇で最高値を着ける確率は低い、ということだ。


・下降トレンド時の最安値を着ける時期

下降トレンドで7~12月最安値になる確率:93.33%。

最安値(7~9月)確率:13.33% 最安値(10~12月)確率:86.67%

2017年最安値は、10~12月に着ける確率が極めて高い。


・下降トレンド時の年後半(7~12月)で高値を着ける時期

高値(7~9月)確率:93.33% 高値(10~12月)確率:6.67%

7~9月で年後半の(戻り)高値を着ける確率が極めて高い。


大局観の下降波動Aは弱い。

16470をブレイクするまでは、上昇トレンド枠の調整の押しと解釈している。


・レンジ月足

2回(1月、2月)平均:4回


・年間変動幅

2017年:1443.33

中央値:5604.19 σ:3849.88 ~ 7358.51


・波動経緯

年間 19668.01(3月)→ 18224.68(4月)

前期 

1Q 18650.33(1月)→ 19668.01(3月)

2Q 19068.62(4月)→ 18224.68(4月)

後期 

3Q 

4Q 


■Epic Link


LPL Financial(市場動向とマクロ分析)

https://lplresearch.com/

Ryan Detrick(ストラテジスト)

https://twitter.com/RyanDetrick

Chris Kimble(チャーチスト)

https://www.kimblechartingsolutions.com/blog/

Brett Steenbarger(心理学者)

http://traderfeed.blogspot.jp/

Fear & Greed Index(米株センチメント)

http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/

AAII Investor Sentiment Survey(米株センチメント)

http://www.aaii.com/


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