元祖SHINSHINさんのブログ
デイトレ勝率から逆算した、相場を下りるべき負け金額
今年に入って、大負けが２回あった。
一度目は、大発会。
二度目は、３月２日。
例によって頑固に意地を張り、
「下手なナンピン、スカンピン」を地で行ってしまった。・・・・①
（この２回の負けがなかったら、今頃、銀座で・・・）
ところが、デイトレの勝率としては、相変わらず凄い数字なのであった。
現在、1,016勝 27敗（スイングトレードは除外）・・・・②
ちょ、ちょっと、ちょっと。。
米国人の成功しているらしい相場師（ジョン・F・カーター）の書籍から、
持ち越しのリスクと、相場を休むべきタイミングについて学んだ。
持ち越しの回数を極端に減らし、
デイトレでも、自分の予想と逆に振れたとき、
そう簡単に降りはしないものの、
パソコンから離れて読書するなどして休むようになった。・・・③
③の作用によって、①という最悪の状況を遠ざけるという戦法。
これは、かなり有効なようで、
そうするようになってから、相場判断力が増して、好成績に繋がりつつある。
元来、②のような戦績が残せるのだから、
なにも無理をして①のような状況にハマり込んでしまうのは、愚かだ。
①のような状況になりつつあるとき、
きっと相場に絡む何かの要因を見落としているか、
あまりにも強引なアルゴリズムプログラムが暴走していると考えることにしてみた。
ところで、この相場を降りる、もしくはいったん席を離れて静観してみる、
その時の負けている金額をいくらに設定すべきなのか？
これについては、相場に使える資金と、通常時のエントリ金額、
トレードのスタイルなどによって別れてくるだろうから、
難しい問題だ。
先物１枚辺りのドローダウンという数字を、
ラリー・ウイリアムズが書籍で書いていたが、
１枚あたり５万円という設定だった。
熱くなりやすいオイラの場合には、
この金額をもっともっと低く設定した方がイイだろう。
だって、だって。
ラリーがそこで紹介していたシステムトレードの勝率よりも、
オイラの勝率の方が、ずっとイイのだから。
ただし、ラリーがそこで紹介していたのは、
主にスイングトレードに関するものだけれども。
ここから想像するに、
一般的に、スイングトレードって、
デイトレードより勝率が悪いと言い切ってイイのだろうか？
年間で、相場の１／３が「もみ合い」なところから考えると、
そーなのかも知れない。
それから、ジョン・Ｆ・カーターが書いていた
「持ち越しのリスク」という観点からも、
そー言い切ってイイのかも知れない。
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なかなかおもしろそうな日記(￣ー『＋』)発見!!
>そうするようになってから、相場判断力が増して、好成績に繋がりつつある。
私これをやりすぎて
みんかぶからも離れつつあったりします(●￣▽￣●;)ゞぽりぽり
ちゃんとたまには戻ってきますがｗ
あーあと相場から離れてるときに
「経済のことをよくわかってない人に景況感を聞く」
というの結構参考になったりします。
みやまな鉄砲長さんは、
子育てに忙しくって、相場どころじゃないんでしょう＾＾
ところで、ジョン・Ｆ・カーターが書いていたのですが、
勝率が良いからといって、
ホイホイ枚数を増やすと、なぜか負けるという法則が・・・。
持ち越しを避けるだけでなく、
適正な額で勝負することも、大事みたいです。
振り返ると、３／２の大負けのときも、
いつもの５倍くらい張ってたし。
んでもって、持ち越してたし。
欲張りは、大負けの元。