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システムトレード条件 その弐

嘘を書いたつもりはないのですが、前回の日記の内容は間違ってました。

間違いは3つです。

1つ目は取引量が多くなりすぎるのを防ぐため売買数量を100株(1枚)に固定したつもりが、手違いで修正されてなかったのです。
正確には損益両方とも1/6くらいの数値になります。

2つ目は勝率です。前回は50%となっていましたが、これは2008/01/01~08/07/18の期間での結果です。
試しに06/07/18~08/07/18の期間で同条件で分析を行ったところ、勝率が実に20~30%まで低下しました。
総資金が200万だとすれば年率5,6%くらいの運用成績になってしまいました。

3つ目は売買時の約定価格の間違いです。
たとえば買いエントリーした建玉が12700円でストップロスだとします。
次の日の始値が12500スタートであっても12700円で約定したという意味不明な現象が起きていました。
これは参考書通りにコードを記述したつもりなのですが、なぜこんな変な現象が起こるのか?
未だによくわかりませんが、このままではストップロスを限りなく0にすることで非常に有利な結果が得られてしまうので修正しました。
それでもストップロスは0.15とか非常に低い数値のほうが結果が良好です。「損切りは大事だ」と書いてある参考書が多いのはもしかして、この事実を言っているのかもしれません。

まとめ:
更にいろいろな条件で最適化を試みましたが、成績の良かった条件、悪かった条件の違いがいまいちわからないのです。
これは恐らく、たまたま成績がよくなった条件があったというだけで、その条件が今後も良好な結果を維持出来るということを強く保証するものではないということを物語っているのだと思います。

個人的感性で申し訳ないですが、どのような条件でやってもほぼ勝ちという手法か、勝ちと負けの条件の間に何かしらの法則性がある手法が望ましいのです。
今回の結果では私の望むような運用成績が出なかったので、他の手法を用いて最適化をやっていきたいと思います。

・・・とはいえ、新規に手法を追加するには結構な時間を要します。ということで次回更新は遅れるかもしれません。

追記:今日は日経平均結構上がりましたね。その後アメリカ時間で100円ほど下げたらしいですが。
今私はFX取引は手仕舞い、4543(テルモ)保有してます。上がるかどうかは別として、個人的感性で夢のある銘柄だと思います。
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登録日時:2008/07/23(00:31)

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