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日経平均とドル円の先物への仕掛けで日経平均が急落

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こんばんは。


日経平均は本日13,824.94円で-576.12円(-4.00%)という前日比では暴落といってよい大幅反落となりました。


米国市場が米連邦準備理事会(FRB)当局者2人の発言を受けて債券買い入れ縮小の時期をめぐり不透明感が高まってNYダウが15,612.13ドル(前日比-46.23ドル)と下落した際に、円高ドル安と1ドル97.7円前後となり、シカゴグローベックスの日経平均先物が14,200円へ下落した流れを引き継いだのが大きな要因の一つと言えます。


こうした下落に加えて、シカゴグローベックスの日経平均先物が日本時間8時台(シカゴ時間18時台)に14,200円から14,090円までさらに売り込まれたため、大証の日経平均先物も14,090円で始まることになりました。


この時間帯にはシカゴグローベックスのドル円先物に約1.2万枚のドル売り円買いの仕掛けが入ったため、ドル円相場も7:53の97.75円から9:00の東証の取引開始時点には97.3円台まで円高ドル安が進んでいます。


この様にシカゴグローベックスでドル円先物への円高ドル安を狙った仕掛け的な売買と日経平均先物への売り仕掛けが並行して行われたため、円高に弱いとされる日経平均の下落が当然のことのように受け入れられたものと推測されます。


そのため、日経平均は米国市場の終了時点のシカゴグローベックスの日経平均先物よりもさらに下落して始まる形となり、朝の寄付きが14,155.95円で取引が開始されました。


日経平均はその直後の9:00に本日の最高値14,164.70円を付け、大引けの終値13,824.94円(前日比-576.12円、-4.00%)が本日の最安値となっていますから、本日はいわゆる寄り天でほぼ右肩下がりの相場の典型となっています。


前場の日経平均は9:00の本日の最高値14,164.70円で始まり、主要銘柄が遅れて値がついたことに伴って下げ幅を拡大したことにより9:03の14,049.24円まで急落しています。


その後はドル円相場が97円台を割り込まなかったこともあって14,000円台で低値安定して推移した後、ドル円相場が10:08の97.09円から11:12に97.45円まで円安ドル高となったことや香港ハンセン指数が前日比マイナスながら比較的安定していた11:12に14,141.41円まで値を戻しており、ザラ場における極端な下落は起きませんでした。


後場の寄り付きはドル円相場が97.4円台と前場の引けのころとほぼ同じ水準だったこともあってほぼ前場の引けと同じ水準で始まりました。


しかし、12:21に1ドル97.45円だったのが13:01に1ドル93.11円まで円高ドル安が進んだことを受けて日経平均は前場の引けの14,125.14円から13:02には13,974.38円と14,000円台を割り込むところまで下落しています。


その後は14:04に14,039.26円を付けるなど14:10過ぎまで14,000円前後で安定して推移していました。


14:10過ぎから円高ドル安が再び始まり14:30に1ドル97.12円になったため、日経平均が14:32には13,880.63円と14,000円台どころか13,900円すら割り込むところまで急落しています。


ドル円相場が14:45に97.24円まで円安ドル高になったのを受けて、日経平均は14:41には13,938.20円まで値を戻して13,900円台を回復しましたが、14:59に1ドル96.97円と97円台を割り込むまで円高ドル安が進むとともに日経平均は急速に下落して大引けには13,824.94円という本日の最安値で取引を終える形になりました。


この様に本日の取引時間中に30分前後までで100円以上急落したのは、9:00の14,164.70円から9:03の14,049.24円までわずか3分で約115円の下落、12:30の約14,120円から13:02に13,974.38円まで約140円強の下落、14:04の14,039.26円から14:32の13,880.69円まで約150円の下落、そして大引け直前の14:41の13,938.20円から大引けの13,824.94円まで約110円下落という4回であり、急落といっても暴落のレベルではありませんでした。


そして、9:00の本日の最高値14,164.70円から大引けの本日の最安値13,824.94円と日中値幅の約340円がそのまま下落幅となっており、右肩下がりズルズル下落が進んだ感じがするため、取引時間中で-339.76円、前日比で-576.12円という暴落という水準にもかかわらず意外と暴落感のない形となったようです。


この様に本日は日経平均が終値13,824.94円(前日比-576.12円、-4.00%)という暴落という水準になったため、当然のことながら幅広く売られており、東証1部では値上がり銘柄が98(5%)で値下がり銘柄が1,612(91%)とほぼ全面安の形になっています。


そうした日経平均の大幅な下落に伴い、同じく東証1部の株価指数であるTOPIXは1,155.26(前日比-38.40、-3.22%)、東証1部時価総額は前日比-3.16%といずれも日経平均より下落幅が小さいとはいえ、大幅な下落となっています。


また、小型株・新興株のマザーズ指数は730.19(前日比-22.10、-2.94%)、JASDAQ指数は88.13(前日比-1.76、-1.96%)(TOP20が前日比-7.82%、スタンダード指数が前日比-1.92%、グロース指数が前日比 -2.94%)といずれも前日比マイナスとなっており、本日は大型株から小型株まで幅広く売られた形になっています。


なお、売買代金はが東証1部が2.13兆円と前日の1.94兆円から若干増加して2兆円の大台を回復しており、薄商いながら急落を受けた処分売りを巻き込んだ可能性を感じさせる売買代金の増加となっています。


これに対して、外国人機関投資家による売買が少なく、時価総額が前日比-0.83%で値上がり銘柄がが100(19%)で値下がり銘柄が276(54%) とそれほど極端に下落しなかった東証2部は、売買代金は136.93億円と前日の147.60億円か東証1部とは逆に減少しており、この点から見ても、今日の東証1部の売買代金の増加は損失拡大を回避する売買も含まれていたと推測できます。


また、JASDAQスタンダードは1,078億円と前日の943.77億円から増加したのに対して、JASDAQグロースは72.67億円と前日の84.41億円と逆に減少しており、同じJASDAQでもより小型株・新興株といえるグロースの方は売買代金が減少したという点で、東証1部と東証2部と同じような関係性を持つ形となっています。

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登録日時:2013/08/07(20:11)

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このブログへのコメント

1~8件 / 全8件

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    2013/08/07(20:16)
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    本日は小型株・新興株の市場においてもマザーズ指数は730.19(前日比-22.10、-2.94%)、JASDAQ指数は88.13(前日比-1.76、-1.96%)(TOP20が前日比-7.82%、スタンダード指数が前日比-1.92%、グロース指数が前日比 -2.94%)といずれも前日比マイナスとなっており、ほぼ全ての市場が下落した形になっています。


    マザーズ指数は始値が742.75で直後から9:07の736.29まで急落し、後場の寄付き直後の12:31の742.48から13:04の714.99への急落、14:06の738.45から14:51の728.72への急落と日経平均の下落と連動する形で急落し、終値が730.19(前日比-22.10、-2.94%)と下落しています。


    JASDAQ指数は始値が89.35で直後から9:10の88.75まで急落し、後場の寄付き直後の12:30の89.31から13:00頃の約88.7への急落、14:08の88.96から14:56の88.06へのと日経平均の下落と連動する形で急落し、終値が88.13(前日比-1.76、-1.96%)と下落しています。


    JASDAQ TOP20も始値が5,122.38で直後から急落して9:13には4,930.97、9:27の5,006.09から4,790.45へ急落と、9:46まで急落が続いており、朝の寄付き直後の急落は日経平均と同様ですが、そこから一段急落する形となりました。


    その後は11:00頃まで低い水準で安定的に推移し、そこから前場の引けに掛けて値を戻した点も日経平均の動きと類似しています。


    そして、後場は寄付き直後の12:32の5,208.07から12:53の4,983.11への急落とその後の13:47までの安定した推移、14:08の5,117.00から大引けの4,787.56までの急落と、ほぼ日経平均と同じような値動きとなりました。


    この様に、本日の新興市場は下落幅こそ違うものの、日中の値動きの流れは日経平均とほぼ連動する形となりました。

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    2013/08/07(20:17)
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    シカゴグローベックスの先物価格と出来高の推移を見てみると、日経平均先物が14,200円から14,040円まで下落した東証取引時間前の日本時間8時台(シカゴ時間18時台)には、特に前半の約30分間に約8,000枚のドル円先物にドル売り円買いの仕掛け的な売買が入って1ドル約97.7円(100円1.024ドル弱)から1ドル約97.3円(100円1.03ドル)近くまで一気に円高ドル安を進めており、日経平均先物とドル円相場を連動させて急落を理由があるもののように演出したと推測されます。


    こうした仕掛けによって日経平均は米国市場の終了時点のシカゴグローベックスの日経平均先物よりもさらに下落して14,155.95円で取引が開始される形となりました。


    その後も後場の寄付き直後の日本時間12時台後半(シカゴ時間22時台後半)に約5,000枚、大引け直後の日本時間14時台後半(シカゴ時間0時台後半)に約4,000枚のドル売り円買いの仕掛け的な売買が入って円高ドル安となっており、これらの円高進展に伴う株価下落も日経平均先物とドル円先物にほぼ同時に仕掛け的な売買が行われて、日経平均などの東京市場の株価の流れを意図的に演出したと推定されます。


    この様に見ていくと、本日の円高を理由とした株価の急落は、仕掛け的な売買が先物で行われた結果ということが出来そうです。

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    2013/08/07(20:19)
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    本日の上海総合指数は東証の取引時間中は前日比プラスの時間帯が大半でしたが、上海時間13:06(日本時間14:06)の2,069.00が上海時間14:04(日本時間15:04)に2,055.09まで急落し、日経平均が日本時間14時台(上海時間」13時台)に急落する材料の一つとなったように見えます。


    また、香港ハンセン指数は終始前日比マイナスでしたが、東証の昼休み時間中の香港時間10:30(日本時間11:30)頃から香港時間11:30(日本時間12:30)頃まで21,800香港ドル台後半で安定的に推移しており、日経平均が前場の引けと後場の寄付きがほぼ同水準と材料の一つとなったと思われます。


    そして香港ハンセン指数は香港時間13:00(日本時間14:00)頃の約21,860香港ドルから香港時間13:59(日本時間14:59)には21,688.63香港ドルへ急落しており、こちらも上海総合指数や円相場と同じく日経平均が14時台に急落した材料の一つとして扱われたものと推測されます。


    この様に、本日は特に日本時間14時台(香港・上海時間13時台)の急落においては、これらの中国関連株式市場の下落も材料となった模様です。

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    2013/08/07(22:39)

    さすが詳しいですね、

    私の日記は、チャート中心の備忘録です。

    主に、中勢モデル波動の変形中勢モデル波動を採用しています。

    勝手ながら、ブログも結構訪問が有ります。

      http://blog.goo.ne.jp/tosi-nouti

    今後共よろしくお願い申し上げます。

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    2013/08/07(23:03)

    こんばんは。

     

    微に入り細に穿った分析恐れ入りました^^

     

    こんな状況はしばらく続くのでしょうか?

     

    ほんと、用心しないと・・・です^^;

     

      おつかれさまでした^-^

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    2013/08/07(23:30)

    こんばんは。

     

    昨日や一昨日の時点で確かシカゴグローベックスの日経平均先物の売り残が買い残の約10倍あるそうです。

     

    なので、極端な先物の残高の関係で今週末のSQに向けて、相当な混乱が生じる恐れがあるようです。

     

    ということは、まだ極端な値動きの混乱した相場展開が続きと見た方がよさそうです。

     

    先ほどアップしたもう一つの日記にチャート付きで書いた通り、ドイツのDAXもNYダウもドイツの鉱工業指数の改善にもかかわらず、前日比マイナスとなっており、円高と日経平均先物安が進んでいます。

     

    ということは、明日も期待できないかもしれませんね…

     

    気を付けて流れを見て参りましょう!

     

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    2013/08/07(23:32)

    はじめまして・・・・PC操作方法有難うございます。ほんとPCは苦手なもんでして

     娘と一緒にやってみます・・・いつも娘にこれどうする?あれどうする?と聞くばかりで

     嫌がられています。。。まあ、私にとってはそれもたのしみなのですが・・・・・・

     色々細かく有難うございました まずはお礼まで

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    2013/08/07(23:35)

    こんばんは。

     

    先ほどメッセージを入れた方法は私がいつも使っているものなので、簡単で確実と思います。

     

    どうぞご利用いただき、よいコメントや日記を書かれることを期待しております。

     

    これからもどうぞよろしく。

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