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日経平均ボラティリティー・インデックス
2月27日、日経平均ボラティリティー・インデックス を対象とする先物取引「日経平均VI先物」が大証に上場した。
日経平均ボラティリティー・インデックスとは、投資家が予想する今後30日間の日経平均株価の変動率をオプション価格から算出したものである。
チャートは、http://www.bloomberg.co.jp/apps/quote?T=jp09/quote.wm&ticker=VNKY:IND
計算方法の理論的な根拠等は、日銀の研究所が出している論文が参考になる。
http://www.imes.boj.or.jp/research/papers/japanese/09-J-21.pdf
開発経緯など
http://www.ose.or.jp/f/research_reports/419/reports/rerk1202.pdf
追加:
参考前に、VIXの定義はこちら
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関連銘柄:
VIX短先物(1552) 国際VX中先(1561) iVIX中(2029) iVIX短(2030) -
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