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miyakenさんのブログ

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日経平均ボラティリティー・インデックス

2月27日、日経平均ボラティリティー・インデックス を対象とする先物取引「日経平均VI先物」が大証に上場した。

 

日経平均ボラティリティー・インデックスとは、投資家が予想する今後30日間の日経平均株価の変動率をオプション価格から算出したものである。


チャートは、http://www.bloomberg.co.jp/apps/quote?T=jp09/quote.wm&ticker=VNKY:IND

計算方法は、http://indexes.nikkei.co.jp/nkave/archives/file/nikkei_stock_average_volatility_index_guidebook_jp.pdf

 

計算方法の理論的な根拠等は、日銀の研究所が出している論文が参考になる。

http://www.imes.boj.or.jp/research/papers/japanese/09-J-21.pdf

 

開発経緯など

http://www.ose.or.jp/f/research_reports/419/reports/rerk1202.pdf


追加:

参考前に、VIXの定義はこちら

http://www.cboe.com/micro/vix/vixwhite.pdf

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