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2月7日(木)の取引

本日にてオプション2月限は終了、大変な限月だった、最後の最後まで気が抜けなかった。あとは明日のSQ決済を残すのみ・・・。

最近はいわゆるデルタニュートラル取引と言われる戦略をとった為、これだけ上下に振られると、ツライの一言しかでない。しかし、今限月は新たな発見もあった。多用していたレシオスプレッドの買玉がインザマネーに入っても、時期やIV上昇時にはまったく効果がなく、時期によりどのようにポジションを変化させるべきか、大きな収穫となった。

今日は寄付きにプット・レシオスプレッドを決済、割に合わない価格で返済してしまい、僅かの利益にとどまる。それでもプレッシャーからは開放され、しばし傍観。13,000円を割れたところで先物を1枚売って前場終了。後場はすかさず損切り。その後はオプションを売り増し、最後に先物の買い建てを手仕舞いして終了。

○本日の日経平均  13・207・15円(+107・91円)

○本日の売買

前場 
09:00 0802P‐125 返済買 40枚(7・25円)→(15円)
09:00 0802P‐130 返済売 5枚(32円)→(120円)
10:42 0802C‐135 新規売 10枚(10円)
10:44 0803-225先物 新規売 1枚(13,000円)

後場
12:32 0803-225先物 返済買 1枚(13,000円)→(13,060円)
12:42 0802P‐125 新規売 10枚(10円)
13:11 0802C‐135 新規売 10枚(6円)
13:13 0802P‐125 新規売 10枚(6円)
14:05 0802P‐125 新規売 10枚(4円)
14:16 0803-225先物 新規買 1枚(13,190円)
14:51 0803-225先物 返済売 1枚(13,190円)→(13,200円)

夕場 
なし



○今日の収支  +73,490円
○今月の収支 +1,181,591円
○今年の収支 -1,674,329円

○現在のポジション(平均単価)
評価損益 +193,425円

0802C‐135売建 20枚(8円)
0802P‐125売建 25枚(7・2円)
0803P‐105買建 1枚(55円)
0803P‐125売建 10枚(15円)

ポジションのリスク指標
デルタ  ガンマ[100円当たり]  ベガ[千円]  セータ[千円]
-0・80   -1・216   -33・71     202・30

SPAN証拠金額×120%      15,110,112円
ネット・オプション価値総額      -195,970円
必要証拠金額             15,306,082円
  • 関連銘柄:

    ---
  • 通貨ペア:

  • 経済指標:

  • コモディティ:

  • CFD:

  • タグ:

    オプション日記
登録日時:2008/02/07(21:05)

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