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socialcolorさんのブログ

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こんな取引は好きではないが

金曜日の日本株式市場は続落となりましたが、少し気になる点が。
金曜日は、3連休を控えたオプションSQ日であり、様子見のため内外の投資家が売買を手控えると予想されました。そのような状況で後場、先物に仕掛け的に大量に売りがでたことです。
このようなことが起これば、当然、日経平均先物は大幅に下落すると考えられます。先物の価格が大きく下がれば、現物株を売却して先物を買う動き(裁定取引)が加速されることになり、至極当然に日経平均は下がることになります。
問題は、何故そのような動きが出たのか(する必要があったのか)です。
勿論、単純に日本株式市場の先行きを悲観した売りなのかもしれません。でも私はそうではなく、株価を力ずくでも下げたい思惑があったのではと考えています。
その前提で下がらなければならない理由、それは既に売り(オプション、先物を含む)をかけているからだと思われます。だとすれば、必ず買い戻しの動きが出るはず。それも早い時期に。
こんな思惑だけを考えた取引は好きではないですが、この考えのもと、ほぼフルポジションで買いを入れてみました。
リスクが高く、推測が外れた場合は非常に大きなダメージを負いますので、売りの判断をスピーディに行う予定です。
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5件のコメントがあります
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    Tanpanさん (180.47point)
    2008/01/12(15:46)
    こんにちは^^

    おぁ・・久しぶりに日本株で勝負ですか!^^
    自分で立てたシナリオで売買するのは良いですよね~
    私はどうも後手後手でバタバタすることが多いですXX

    私もsocialcolorさんのシナリオ通りに動くと良いなぁって思います。
    健闘をお祈りします!^^
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    with24さん (15.09point)
    2008/01/12(15:52)
    わたしも少し仕掛けてみたんですが・・・

    思惑通り行ってもらいたいものです。

    売りのタイミングを逃さないようにしたいです。
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    ヨッシーさん (対象外)
    2008/01/12(18:55)
    socialcolorさん、こんばんは。

    >こんな思惑だけを考えた取引は好きではないですが、この考えのもと、ほぼフルポジションで買いを入れてみました。
    おお~全力買いですね。なんだか懐かしい感じがするのはなぜでしょうか。

    私も今のところ買いの一手なので上がってくれることを心から願っています。socialcolorさんの全力買いは買い方にとって勇気を与えてくれる気がします。来週は反騰相場になればいいですね。期待しています。
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    Tanpanさん
    with24さん
    ヨッシーさん

    励ましのコメント、ありがとうございます。
    フルポジションといっても、現状の余力資金のほぼ全てを振り向けたということなのですが。(全体の約1/3は既に新興国市場に移行済みで、こちらはそのままです。)
    本文には詳しく触れなかったのですが、
    「先物の大量売りなんて、常にあって今回に限ったことではない、またそれで市場価格を操作できるほど日本市場のキャパは小さくない。」
    との疑問を持つ方が多数おられると思う(私も普段はそう思う)のですが、問題は金曜日が三連休前のオプションSQであり、寄り付きの225日経平均株価がほとんど上がらなかったということにあります。(もし前日のNY市場の上げを引き継いで、相応に上げて始まったのであれば、この仕掛けは失敗する可能性が高くなり、この展開はなかった。)仕掛けは、商いが閑散であること、寄り付き後に下げる展開を確認した上で行われたと考えられる(だからこそ寄り付きでの大量売りでなく、後場である必要があった)こと、この地合いであればそこそこの先物売り、プットオプション買い(これが大きい。これこそが金曜でなければならないもう一つの理由です。プットオプションなら万が一、思惑通り運ぶことができなくとも、権利放棄の損失ですませることが可能。)で誘導可能ではないかと考えた次第です。
    何れにせよ、勝負は一瞬に決まる(長引かせれば、それだけ価格変動リスクが高くなるため短期で買い戻すと予測される。)と考えられ、予測が当たるにせよ、外れるにせよ、長く保有する考えはありません。
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    socialcolorさんこんにちはー

    >問題は、何故そのような動きが出たのか(する必要があったのか)です。
    コメントを含め興味深く読ませてもらいました。

    >予測が当たるにせよ、外れるにせよ、長く保有する考えはありません。
    ふむふむ。
    そういう風に予測を立てて、「こうなったらどうする」
    って言うのを決めておられるなら大丈夫だと思うんですよね。
    健闘を祈ります(*^^)v
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