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米株と恐怖指数

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ニュースによると、NY株が急落したとの事。 
(時事通信より)
http://www.jiji.com/jc/c?g=int_30&rel=j7&k=2010060500078
(この下げが米雇用統計が理由かはさて置き!)

米の株価指数、ダウとナスダック総合指数ともに大きな下げ幅との事です。
と言う事は、S&P500も、と思って調べると、想定どおり大きな下げ幅。
(画像参:yahooより)

なぜS&P500を取り上げたのか?
それは、本日のお題が恐怖指数だからです (^^;)

ご存知の方も多いと思いますが、ここでおさらい。
VIX指数(別名:恐怖指数)は、S&P500のオプション取引の値動きを元に算出された指数です。
数値が大きいほど変動が激しい → ボラリティが大きい
→ (要約すると)投資家が不安に駆られて値動きが激しくなっている…と言う事です。

恐怖指数はなぜS&P500を対象にしているのか?
おそらく、ダウ平均やナスダック総合指数よりも幅広く米株全体の動きを捉えるのに適しているからだと思います。

もちろん恐怖指数はアメリカ株での指数。
世界的な恐怖度合を見る場合は不十分ですね。(もちろん、世界経済の主役であるアメリカを見れば、ある程度まかなえる…との意見もありますが)

なので、国際的な変動(恐怖)度合を見るために、MSCIワールド・インデックスを採用して指数を作ったり、主要国の為替レートを採用して指数を作ったりしても良さそうですね。
登録日時:2010/06/05(08:32)

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このブログへのコメント

1~4件 / 全4件

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    2010/06/05(23:22)
    あさってさん こんばんは!!

    最近、あまりVIX指数を見ていなかったんですが、
    あさってさんの日記を見て、改めてチェックしてみました。

    5月は、VIX指数が急騰していたんですね。

    アメリカ同時多発テロとかに匹敵する値まで上昇していたとは・・・(^^;

    でも、東証の投資部門別売買状況をみると、
    ここぞとばかり、信託銀行など国内勢が買っています。(^^)

    と云うことは、VIX指数が上昇すると買いなんですね(笑
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    2010/06/06(08:34)
    taketakeさん、こんばんは!
    コメントありがとうございます。

    >5月は、VIX指数が急騰していたんですね。

    そうなんですよ。欧州財政問題などの複合要因で、
    かなり上昇しています。

    >アメリカ同時多発テロとかに匹敵する値まで上昇していたとは・・・(^^;

    VIX指数は年々上昇傾向にあるようですよ。
    色々な要素が挙げられますが、代表的な理由はデリバティブの発達、流動性、レバレッジなどだとか。
    年々恐怖や危機が増幅するのは、困ったものですね…(汗)

    >でも、東証の投資部門別売買状況をみると、
    >ここぞとばかり、信託銀行など国内勢が買っています。(^^)

    >と云うことは、VIX指数が上昇すると買いなんですね(笑

    さすが、taketakeさん。
    やっぱり、VIX指数上昇→株価急落なので、中長期では買い要因ですよね。
    もちろん、VIX指数が一度上昇しても、底はまだ先で、数回波がくるケースがあるので、慎重を期する必要はありますね。
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    2010/06/06(13:37)
    こんにちはーあさっての投資家さん

    VIXとともに((o( ̄ー ̄)o)) ワクワクがとまらなくなる鉄砲長です。
          ↑たぶん病気(笑)

    >国際的な変動(恐怖)度合を見るために、MSCIワールド・インデックスを採用して指数を作ったり、主要国の為替レートを採用して指数を作ったりしても良さそうですね。


    あさってさんに「あさって指数」をつくってもらおうかなぁ~
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    2010/06/06(18:15)
    みやまな鉄砲長さん、こんにちは。
    コメントありがとうございます。

    >VIXとともに((o( ̄ー ̄)o)) ワクワクがとまらなくなる鉄砲長です。
    >      ↑たぶん病気(笑)

    ありゃりゃ、それは大変ですね。
    40超えたら、みやまな鉄砲長さんのドキドキが止まらなくなっちゃいますね。

    >あさってさんに「あさって指数」をつくってもらおうかなぁ~

    指数を考えるのも楽しいかもしれませんね。

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