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5月21日の取引

少し遅くなりましたが

金曜日はIVが思ったほど上昇せず、バックとレシオが丁度相殺される形になりました。

ポジの強大化を避けるため両者を半分手仕舞い、

バックの売りが多かったようで利益にはなりませんでした、これは最初の組み合わせミスと考えます。しかし保険としては機能してくれました。

今週も難しい相場が続くと思うのでサイズだけには気をつけていきたい

5月21日(金) 日経平均先物
後場終値 9,730円(-3.08%)
夕場終値 9,650円(-0.82%)

本日の収支  +24,365円
5月確定損益 -5,412,971円

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

保有ポジション 口座 松井証券
必要証拠金
5,847,354円
=1,836,584円(SPAN110%)-(-4,010,770円(NOV))

値洗い +100,000円くらい?(夕場終了時)

リスクパラメータ(夕場終了時)

デルタ +0.24
ガンマ -0.27
セータ --21.2
ベガ  +84.5

先物 -6.1枚

7C     6C     SP      6P     7P
              600            +50
              625
              650    +50     +49
              675
              700
              725
              750
              775
              800
              825    -10
              850    -10
              875
              900    +1
              925
              950    +2
              975(ATM)-4     -6
              100    +1
              102
       +1    105
       -2    107            -2
       +2    110
+5    -20    112
+15   -53    115
             117
             120
             122
             125
登録日時:2010/05/23(16:56)

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