5月21日の取引

[ぶーちゃんまんさん]

少し遅くなりましたが

金曜日はIVが思ったほど上昇せず、バックとレシオが丁度相殺される形になりました。

ポジの強大化を避けるため両者を半分手仕舞い、

バックの売りが多かったようで利益にはなりませんでした、これは最初の組み合わせミスと考えます。しかし保険としては機能してくれました。

今週も難しい相場が続くと思うのでサイズだけには気をつけていきたい

5月21日(金)　日経平均先物
後場終値　9,730円（－3.08％）
夕場終値　9,650円（－0.82％）

本日の収支　　＋24,365円
5月確定損益　－5,412,971円

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

保有ポジション　口座　松井証券
必要証拠金
5,847,354円
＝1,836,584円（SPAN110％）－（－4,010,770円(NOV)）

値洗い　＋100,000円くらい？（夕場終了時）

リスクパラメータ（夕場終了時）

デルタ　＋0.24
ガンマ　－0.27
セータ　－-21.2
ベガ　　＋84.5

先物　－6.1枚

7Ｃ　　　　　6Ｃ　　　　　SP　　　　　　6Ｐ　　　　　7Ｐ
　　　　　　　　　　　　　　600　　　　　　　　　　　　＋50
　　　　　　　　　　　　　　625
　　　　　　　　　　　　　　650　　　　＋50　　　　　＋49
　　　　　　　　　　　　　　675
　　　　　　　　　　　　　　700
　　　　　　　　　　　　　　725
　　　　　　　　　　　　　　750
　　　　　　　　　　　　　　775
　　　　　　　　　　　　　　800
　　　　　　　　　　　　　　825　　　　－10
　　　　　　　　　　　　　　850　　　　－10
　　　　　　　　　　　　　　875
　　　　　　　　　　　　　　900　　　　＋1
　　　　　　　　　　　　　　925
　　　　　　　　　　　　　　950　　　　＋2
　　　　　　　　　　　　　　975(ATM)－4　　　　　－6
　　　　　　　　　　　　　　100　　　　＋1
　　　　　　　　　　　　　　102
　　　　　　　＋1　　　　105
　　　　　　　－2　　　　107　　　　　　　　　　　　－2
　　　　　　　＋2　　　　110
＋5　　　　－20　　　　112
＋15　　　－53　　　　115
　　　　　　　　　　　　　117
　　　　　　　　　　　　　120
　　　　　　　　　　　　　122
　　　　　　　　　　　　　125