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ぶーちゃんまんさんのブログ

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なかなか利益が出ません

ヒストリカル・ボラティリティも急上昇する場面とあってはガンマショートではなかなか利益が出ない日々が続きます。

4月26日(月) 日経平均先物
後場終値 11,160円(+1.91%)
夕場終値 11,170円(+0.08%)

本日の収支  -143,031円
4月確定損益 -758,471円

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

保有ポジション 口座 松井証券
必要証拠金
5,759,355円
=5,782,925円(SPAN110%)-(+23,570円(NOV))

値洗い -552,800円(夕場終了時)

リスクパラメータ(夕場終了時)

デルタ +0.05
ガンマ -2.43
セータ +211.8
ベガ  -276.0

先物 -0.8枚

7C    6C    5C    SP    5P    6P    7P
                  650              +100
                  675
                  700
                  725
                  750
                  775
                  800
                  825
                  850
                  875
                  900
                  925
                  950
                  975
                  100   -60
                  102   -20   -10
                  105   -35   +15
                  107   +7
            +2    110   -4
            +11   112(ATM)+5          -2
            -20   115
            -20   117
      -10   +10   120
                  122
                  125
2件のコメントがあります
  • イメージ
    お疲れ様です☆

    IVだけでなくHVもみなくてはならないのですね。

    ガンマショートで利益がでにくい、という事は、OPの売り戦略では利益がでにくい、って事ですね?

    なんか あたしも上下どったんばったんふりまわさえれてるだけの気がします(;;)
  • イメージ
    お疲れ様です。

    そうですね、IVずっと盛りっぱなしで剥げません。

    上下にも振り回されてます><

    連休前はずっとこうかもしれませんね
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