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3月終了

本日はPカレンダーを少量追加。

Wカレンダーにしてみました。

この辺でグダグダしてくれるとありがたいのですが。

3月31日(水) 日経平均先物
後場終値 11,100円(-0.17%)
夕場終値 11,140円(+0.36%)

本日の収支  ±0円
3月確定損益 +1,461,233円

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

保有ポジション 口座 松井証券
必要証拠金
850,561円
=2,734,711円(SPAN100%)-(+1,884,150円(NOV))

値洗い +184,900円(夕場終了時)

リスクパラメータ(夕場終了時)

デルタ +0.52
ガンマ -1.05
セータ +85.6
ベガ  +77.2

先物 ±0枚

5C   4C   SP   4P   5P
          975  -10
          100  -40
          102  -30
          105  +7
          107  +4
          110  -7  +7
+7   -7  112(ATM)
          115
          117
          120
          122
          125
登録日時:2010/03/31(21:47)

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このブログへのコメント

1~2件 / 全2件

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    2010/03/31(22:12)
    お疲れ様です^^

    今日のタイミングでなぜプットカレンダーを組まれたのでしょうか?あと、Wカレンダーなるもののメリットも教えてください><

    分解してみると、期近SS,期先LSって事でしょうか??
    SQまでは相場の変動は予想してない、期先は変動を予想する?
    それとも、分解して考えてはいけないものでしょうか?
  • 通報する

    2010/04/01(10:02)
    お疲れ様です、飲み杉てレスが遅れました^^;

    ええ~と(汗)、もともとバランスを重視して建てたかったのです、なので枚数をそろえました。またIV的にもいいだろと妥協しました。あとやっぱりセータをもっと頂きたかったので。

    >分解してみると、期近SS,期先LSって事でしょうか??

    分解するとそうですよね、でも

    >SQまでは相場の変動は予想してない、期先は変動を予想する?
    それとも、分解して考えてはいけないものでしょうか?

    カレンダー系に関しては上記の様に分解して考えないほうがいいと思います。カレンダーはバタフライとも考えられる側面があるので、時期と位置とディフェンスを考えて組んで見ました。

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