ぶーちゃんまんさんのブログ

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昨日のコール売り撤退で助かる

今日は大幅に上昇。結果論ですが昨日のコール売り撤退がファインプレーとなりましたw。

本日はプット売りの利食いでポジ縮小。欲しいセータ分だけ売りを追加してみました。

今限月は調整が楽ですが、SQ後にたまたま1週間休んだのが良かったのかも。

まあ、そのうち吹っ飛ばすので貯金しておきます。

3月5日(金) 日経平均先物
後場終値 10,370円(+2.26%)
夕場終値 10,380円(+0.09%)

本日の収支  +439,849円
3月確定損益 +746,980円

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

保有ポジション 口座 松井証券
必要証拠金
2,275,890円
=3,411,000円(SPAN100%)-(+1,135,110円(NOV))

値洗い -152,000円(夕場終了時)

リスクパラメータ(夕場終了時)

デルタ -0.57
ガンマ -1.38
セータ +100.5
ベガ  -51.8

先物 ±0枚

4C   3C   SP   3P   4P
          975  -10
          100  -21
      +3  102   +1
      +1  105(ATM)+5
     -20  107
     -10  110
     +10  112
          115
          117
+25      120
登録日時:2010/03/05(22:17)

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このブログへのコメント

1~5件 / 全5件

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    2010/03/06(00:07)
    お疲れ様です~

    今日はコール仕込み予定だったのに、上昇されてしまいかなり落ち込んでるあたしです。。。(;;)
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    2010/03/06(11:41)
    お疲れ様です。
    いつも参考にさせていただいてます。

    ところで不躾ですが教えていただきたいことがあります。
    いわゆる屑オプションのことです。
    FOTMのオプションを買う効果について教えていただきたいのです。
    暴落、急騰へのヘッジ目的でしょうか。
    または証拠金的に意味があるのでしょうか。
    ご教授いただけますと幸いです。
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    2010/03/06(11:53)
    スッポンさんお疲れ様です。

    >上昇

    月曜は私も難儀しそうです、SQ決済してナンボのポジなんですが難しいです。今のうちにシュミレートしておきます。
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    2010/03/06(12:17)
    ysanはじめまして。

    参考になるほど技量はありませんが嬉しいです。

    また、私は屑専門家ではありませんがw、

    証拠金抑制効果は大きいですね、証拠金で切らされることはまず無くなると思うので効果的だと思います。

    また、暴落や暴騰などでIV上昇率(所謂噴くという状態)はOUTになるほど高いので、その効果が損失を予想以上に軽減してくれたり、逆に利益になることもあります。どこまでカバーするかは枚数調整でしょうね。過去少ないだろうと思った枚数でも思わぬ利益になったこともあります。

    普段からお布施がわりに買っとくのもいいかもしれませんね。
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    2010/03/06(16:51)
    早速のご回答ありがとうございます。

    やはり証拠金の抑制効果が大きいのですね。
    損益図だけを見ていても中途半端な下落や上昇だとあまり効果がないような気がしていたので。
    ヘッジという面ではあくまでもリーマンクラスの突発的な動きへの備えという認識でよいのでしょうね。

    大変参考になりました。
    ありがとうございました。

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