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ぶーちゃんまんさんのブログ

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2月25日(木)の取引

今日もIVの上昇を受けて売り増ししましたが、日経の下落でデルタがだいぶ傾いてます。ガンマが許容範囲である以上、多少は無視していきます。

2月25日(木) 日経平均先物
後場終値 10,100円(-0.98%)
夕場終値 10,100円(±0.00%)

本日の収支  ±0円
2月確定損益 +1,707,224円

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

保有ポジション 口座 松井証券
必要証拠金
4,190,670円
=3,891,870円(SPAN110%)-(-298,870円(NOV))

値洗い -106,900円(夕場終了時)

リスクパラメータ(夕場終了時)

デルタ +1.87
ガンマ -1.73
セータ +146.6
ベガ  -60.1

先物 ±0枚

4C   3C   SP   3P   4P
          700       +40
          725
          750       +55
          775
          800
          825
          850
          875
          900
          925   -30
          950   -20
          975   +1
          100(ATM)-2
      +1  102  +3
      +3  105
     -30  107
     -30  110
     +10  112
          115
+20       117
+100      120
登録日時:2010/02/25(20:33)

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このブログへのコメント

1~4件 / 全4件

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    2010/02/25(21:47)
    お疲れ様です^^

    >日経の下落でデルタがだいぶ傾いてます。ガンマが許容範囲である以上

    デルタが傾いてもガンマが許容範囲ならオッケー??
    う~ん よくわかりません><
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    2010/02/25(22:30)
    お疲れ様です。

    自分はデルタで(方向性を当てて)稼げるとは思ってないのです。そこでガンマを一定の範囲に抑えつつセータを頂く、もしくはある程度大きくなってもSQ間近で逃げれればという戦略なので、デルタをニュートラルにするよりもガンマを抑える方が大事と考えます。ガンマの怖さは身に染みてますからね。できればCとPのガンマをそれぞれ-1ぐらいで月100万稼ぐのが理想です。
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    2010/02/27(00:24)
    おつかれさまです^^

    >自分はデルタで(方向性を当てて)稼げるとは思ってないのです。

    確かに、デルタ(方向性)を当てるのはすごくむずかしいですよね><

    >ガンマを一定の範囲に抑えつつセータを頂く、もしくはある程度大きくなってもSQ間近で逃げれればという戦略なので、デルタをニュートラルにするよりもガンマを抑える方が大事と考えます

    この手法、たとえばどういう取引になりますか?ぴんときません(;;)

    >デルタをニュートラルにするよりもガンマを抑える方が大事と考えます

    ガンマを抑える方法ってどういったものがありますか??
    イメージがわきません><

    なんか、あたしのオプションって、先物の延長みたいな感じで、レンジを決めるだけの売買って気がしてきました。。。オプションの利点を生かしきれてないというか、、、

    う~ん なんか ほんとオプションのことわかってない気がしてきました。。。><
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    2010/02/27(10:08)
    おつです。

    ガンマショートを抑えるには、枚数を減らすかオプションを買うしかありません。ガンマはATMで最大に、また残存が少なくなるほど大きくなるので、時期によりどこをどれくらい買うかは迷うところですね。

    ガンマのイメージってちょっと掴みづらいと思いますが、近々ガンマ曲線を視覚化してみようと思うので、見ればイメージ掴めると思いますよ。

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