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さふぁいあさんのブログ

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1309上海ETFで事件発生

他のSNSで書いた日記ですがこっちにも転載。


1309上海ETFでディーラーの買付禁止措置発動
http://www.ose.or.jp/frame.html?news/0710/071024e.shtml





以下、事件の推測。
確証はないので自己責任で。

野村AMの基準価額を見ると
http://www.nomura-am.co.jp/lineup/fundsearch/fundsearch.p...
今日の終値で70490円と理論値と大幅に乖離。
ETFは裁定が利く商品なのでこの乖離はおかしいと、
どこかの証券会社が空売りによる裁定利鞘抜きを仕掛ける。

が、上海Aは海外投資家には売買できないため
容易には現物でETFと同じものを用意することができない。
そのため野村AM経由でETFの生成を待つしか手段がない。

23日でたったの8万口しかそもそも発行されていないため
ETF株券受け渡し事故(フェイル)の確率が急浮上。
事情がだいたい分かっているディーラーが
ガンガン買いを入れてさらに買い戻しさせない大作戦。

(・∀・)売った人ピーンチ


とたぶんこんな流れになっているんだと思われる。
明日25日付で野村AMが緊急に7万口に追加設定を
行うことが同時に大証から発表されている。
http://www.ose.or.jp/frame.html?news/0710/071024f.shtml
そのため事態は沈静化に向かうと考えます。
というか乖離が続けば、野村AMは理論値で設定しまくれば
空売りをする証券会社が理論値より高く買い取ってくれるので
いくらでも裁定が利くことになりますね。

( ゚~゚)明日の寄りはどうなるのかなー、わっはっは。



追記 このETFの現在の上限金額は110億円になってました。
   とりあえず明日の7万口で上限到達ですね。
   受託者と合意の上で金額変えられるわけなので、
   この乖離率が続くなら設定しただけ儲かることに・・・。
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2件のコメントがあります
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    割高・割安になる理由ってちゃんとあるものですよね。
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    >>パプリカさん

    うーん、ETFって商品は割安割高ってのはあんまり関係ないような・・・。
    今やってるのは1万円札を1万2千円で売るよ!って感じの
    とても変な状況だと私には見えてしまいます。

    ETFは基準価額より値段が高い場合は設定しまくれば設定元が儲かる、
    基準価額より値段が安い場合は市場から買い取って解体すれば設定元が儲かる、
    その裁定取引によって結果的に連動性が保たれるという商品。

    中国A株ってのが若干のプレミアムになるのかもしれませんが、
    基準価額との大きな乖離はそのうちなくなると思います!
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