ノイズキャンセルが投資家の課題

[naoakixさん]

   

よく損切りを失敗するパターンとして
自分が買った銘柄やセクターだけ下げる
というときがあります。
今回のリバではうまく金融セクターを
初動で持ち越せたなら問題はありませんが
金融セクターの初動時点では
ディフェンシブ・資源・内需関連などはまだ下げ続けていました。
そんな場合でも迷わず損切りします。
結果的に出遅れで上昇することもあるのですが
それは今回のような強い上昇のときだけで
下げ相場では特定のテーマ株だけ一時的に買われても
それ以外の銘柄には資金が回って来ずにダラダラ下げ続ける
ということもよくあります。
自分の資金が少ないならばそういった銘柄を
いつまでも持って資金拘束されるよりも
上昇していく銘柄に乗り換えた方が資金効率がイイと思います。
もちろん初動は逃すことになりますから持ち越しには十分注意し
出来高が直近最高値をつけたような日にはもう相場が過熟していることが多く
含み損益にかかわらず、手仕舞いする方がリスクが小さいように思います。
私はその株が上がると思って買っているのではなく
移動平均線の乖離からその相場や銘柄に応じて
買いが入る可能性が高い乖離位置で買い。
強いならば持ち続けるだけであって
（ここが買いで勝てるかどうかにおける最大の運の要素だと思います。）
どのような相場においても
そこからどちらに動くのかは正直わかりません。
しかし徹底的に損切りできれば下落のリスクもさほど感じません
新興市場のような値動きの速い銘柄は別ですが・・・。
とにかく下げ相場ではコツコツ負けてドカンと勝つという感じで
私は資産を増やしました。

221 名前：名無しさん＠お金いっぱい。[sage] 投稿日：2009/02/22(日) 13:03:32 ID:E1wgGqoXO
しすのやってることはただ一つ。グロベやSGXみてパッシブ運用が主流の
外人機関投資家が裁定買いするところを先回り買いするだけ。
それだけしかしないから銘柄がいつも同じ。パッシブ機関は簡単に
手法変えないから常にしすの財布。それがＢＮＦからしすが教わった最大の肝

231 名前：名無しさん＠お金いっぱい。[sage] 投稿日：2009/02/22(日) 13:14:49 ID:E1wgGqoXO
わかりやすい例をあげようか

例えば年金が移動平均がクロスするたびにポジションを機械的にどてんする
アルゴリズムを採用しているとしよう。この場合しすは移動平均がクロ
スしそうなときに買って買い上がってクロスさせれば年金が買うので儲かる。
今の例みたいに単純ではないけどパッシブやってる運用者のアルゴリズムをみつければ
ずっと財布にできる

例えばしすはドコモとトヨタのパッシブは解析できているからエントリー回数が多い



びびり式
新興指数売買
新興の爆発相場を利用して
ロスカットと利益の差を上手くコントロール出来る手法。
また、指数を利用する事で個別のノイズを除去している。

三空式
持越し手法がメイン
アメリカのトレンドを見極め上昇相場時にその時々の
祭りになっている売買代金上位銘柄を全力で買う傾向が多い。
売買代金上位銘柄を弄る事でオーバーシュートなどのノイズを除去している。

ＢＮＦ式
セクター指数売買
基本的にはびびり式の応用と言える。
セクター全部に買いが入るのを見て買いに入る。
特に寄り付きで強いセクターを一括買いする事が多いと思われる。
セクターを見る事で個別のノイズを除去できる。
他にはセクター暴落時にボリンジャーバンドと出来高を見て
売られ過ぎと思われるものに積極的に買いに入る事が多い。
基本はセクターで、個別のノイズを除去している。

cis式
セクターの中の強い銘柄一点買い
セクターの中でも一番強いと思われる銘柄に一点買いを入れる事が多い。
また、正統な順張り派で角度２０～３０℃程度の右上がりの日中足銘柄に買いを入れる事が多い。

金くれ式
垂直落下待ち構え手法
垂直落下を待ち構え
ありえない指値で置いて偶然当たるのを待ち構える事がままにある。
これを応用してボロ株で利益をコンスタントに出してきた。

ジョージ・ソロスが残した言葉
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ウォーレン・バフェットが残した言葉
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ジム・ロジャーズが残した言葉
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フィリップ・アーサー・フィッシャーが残した言葉
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ジェシー・リバモアが残した言葉
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BNFが残した言葉
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